结论：能否直接起诉商场，需根据您与外包公司、商场之间的法律关系及具体案情综合判断，以下分情况说明：
1. 若您与外包公司存在劳动关系，商场仅为用工场所
- 法律关系：根据《劳动合同法》，您与外包公司签订劳动合同，形成劳动关系；商场作为实际用工单位，与您无直接劳动关系。
- 维权路径：
- 针对外包公司：若涉及工资拖欠、未缴社保、违法解除等劳动纠纷，应直接起诉外包公司，要求支付工资、经济补偿金等。
- 针对商场：若商场存在过错（如指示违法、未提供安全条件导致工伤），可依据《民法典》第1191条（用人单位责任）或《安全生产法》要求商场承担连带赔偿责任，但需以外包公司为第一被告，商场为共同被告或第三人。
- 示例：若您因商场设施故障受伤，可同时起诉外包公司（未提供安全培训）和商场（设施维护不当），要求两者共同赔偿医疗费、误工费等。
2. 若您与商场存在事实劳动关系（如外包公司未实际用工）
- 法律关系：若外包公司仅是“名义雇主”，实际由商场直接管理、发放工资，可能被认定为事实劳动关系。
- 维权路径：
- 确认劳动关系：先申请劳动仲裁，要求确认与商场存在劳动关系（需提供工资记录、工作证、考勤记录等证据）。
- 主张权益：确认劳动关系后，可直接起诉商场，要求支付未签合同双倍工资、加班费、经济补偿金等。
- 关键点：需证明商场实际行使用人单位权利（如招聘、解雇、考核、支付工资等），外包公司仅是“代发工资”或“代缴社保”的工具。
3. 若涉及工伤赔偿
- 法律关系：无论您与外包公司还是商场存在劳动关系，工伤赔偿均以“用人单位”为责任主体。
- 维权路径：
- 申请工伤认定：向当地社保部门提交工伤认定申请（需在1年内提出），明确用人单位为外包公司或商场。
- 主张赔偿：根据工伤等级，要求用人单位支付医疗费、停工留薪期工资、伤残补助金等；若商场存在过错（如未提供安全条件），可依据《民法典》第1192条（个人劳务关系中的侵权责任）或《安全生产法》要求商场承担补充赔偿责任。
- 示例：若您在商场工作时因地面湿滑摔倒受伤，可先申请工伤认定（用人单位为外包公司），同时起诉商场要求赔偿因未尽安全保障义务导致的损失。
4. 若外包合同存在“假外包、真派遣”情形
- 法律关系：若外包公司仅是“中转站”，实际由商场直接管理您，可能被认定为劳务派遣关系。
- 维权路径：
- 确认劳务派遣：若外包公司不具备劳务派遣资质，或商场实际行使用人单位权利，可主张与商场存在劳务派遣关系。
- 主张权益：根据《劳动合同法》第92条，要求商场与外包公司承担连带赔偿责任（如未缴社保、违法解除等）。
行动建议
- 收集证据：保存劳动合同、工资记录、工作证、考勤记录、工伤认定材料、与商场或外包公司的沟通记录等。
- 咨询律师：携带证据材料，由律师分析具体案情，明确用人单位及责任主体。
- 选择维权路径：根据证据情况，选择劳动仲裁（确认劳动关系、主张劳动权益）或民事诉讼（主张侵权赔偿）。
提示：劳动纠纷涉及程序复杂、证据要求高，建议尽快行动，避免超过仲裁时效（1年）或诉讼时效（3年）。如有进一步问题，可直接向我咨询。