结论前置：针对您外卖中发现头发，商家以未第一时间发现为由拒绝赔付的情况，您完全有权要求商家进行赔付，商家的拒绝理由并不成立。
法律背景与依据：
消费者权益保护：
- 根据《中华人民共和国消费者权益保护法》的相关规定，消费者在购买、使用商品或接受服务时，享有其人格尊严、民族风俗习惯得到尊重的权利，同时享有获得质量保障、价格合理、计量正确等公平交易条件的权利。外卖中发现头发，显然属于食品质量问题，侵犯了您的公平交易权。
食品安全责任：
- 依据《中华人民共和国食品安全法》，食品生产经营者应当保证其生产经营的食品符合食品安全标准，不得含有可能对人体健康造成危害的物质。头发作为异物，显然不符合食品安全标准，商家应承担相应的法律责任。
商家拒绝赔付的理由分析：
- 商家以“未第一时间发现”为由拒绝赔付，这一理由并不成立。法律并未规定消费者必须在发现问题的第一时间提出赔付要求，只要消费者在合理期限内提出，且能够证明问题确实存在，商家就应当承担责任。
法律建议与行动步骤：
收集证据：
- 首先，您需要保留好外卖订单、支付记录、发现头发的照片或视频等证据，这些证据将有助于您后续维权。
与商家协商：
- 您可以再次与商家沟通，明确表达您的诉求，并出示相关证据。要求商家按照法律规定进行赔付，包括退款、赔偿损失等。
向平台投诉：
- 如果商家拒绝赔付或协商无果，您可以向外卖平台投诉。平台通常会有专门的客服团队处理此类纠纷，他们会根据平台规则和法律规定进行调解。
寻求法律援助：
- 如果平台投诉也未能解决问题，您可以考虑向当地消费者协会或市场监管部门投诉，甚至通过法律途径解决。在此过程中，如果您需要专业的法律帮助，可以直接向我咨询，我将根据您的具体情况提供详细的法律建议。
可能的法律后果：
- 如果商家最终被认定存在违法行为，除了需要承担赔付责任外，还可能面临行政处罚，如罚款、停业整顿等。同时，商家的声誉也会受到损害，影响其未来的经营。
总结与进一步思考：
- 在此类纠纷中，消费者往往处于相对弱势的地位。但请记住，法律是保护您权益的有力武器。只要您能够保留好证据，并勇敢地站出来维权，就一定能够维护自己的合法权益。如果您在维权过程中遇到任何困难或疑问，都可以直接向我咨询，我将竭诚为您提供帮助。