结论前置：在第三方加班没领加班费的情况下，您通常需要起诉或投诉与您建立劳动关系的用人单位，而非第三方。但具体处理方式还需根据实际情况来判断。以下是从不同角度为您进行的分析：

1. 劳动关系认定：

   • 首先，要明确的是，加班费是基于劳动关系而产生的权益。因此，关键在于确定您是与哪家单位建立了劳动关系。
   • 如果您是与第三方签订了劳动合同，但实际上是在为另一家单位（即用人单位）工作，且加班也是为用人单位进行的，那么理论上您应该向用人单位主张加班费。但这种情况较为复杂，可能涉及劳务派遣、非全日制用工等特殊劳动关系，需要具体分析。
   • 在大多数情况下，您是与直接安排您工作的单位（即用人单位）建立了劳动关系，即使加班是在第三方场所进行，也应由用人单位支付加班费。

2. 加班费支付义务：

   • 根据《劳动法》和《劳动合同法》的相关规定，用人单位安排劳动者加班的，应当按照国家有关规定支付加班费。
   • 如果用人单位未支付加班费，劳动者有权向劳动行政部门投诉，或者依法申请劳动仲裁、提起诉讼。

3. 实际操作建议：

   • 收集证据：首先，您需要收集能够证明您加班事实的证据，如加班记录、工作邮件、同事证言等。
   • 与用人单位协商：在采取法律行动之前，您可以尝试与用人单位进行协商，看是否能够达成和解并支付加班费。
   • 投诉或仲裁：如果协商无果，您可以向当地劳动行政部门投诉，或者依法向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。
   • 提起诉讼：如果对仲裁结果不满，您还可以向人民法院提起诉讼，要求用人单位支付加班费及可能的赔偿金。

4. 特殊情况处理：

   • 如果您确实是在为第三方工作，但与第三方没有直接劳动关系（例如，您是通过劳务派遣公司被派遣到第三方工作的），那么您可能需要向劳务派遣公司主张加班费。
   • 在这种情况下，您需要仔细审查您与劳务派遣公司之间的劳动合同，以及劳务派遣公司与第三方之间的协议，以确定加班费的支付义务方。

法律背景与建议：

• 加班费是劳动者的合法权益，用人单位不得以任何理由拒绝支付。
• 在处理加班费纠纷时，建议您保持冷静，收集好相关证据，并咨询专业律师（即我，朱辰律师，专注于劳动纠纷领域）的意见，以便更好地维护自己的权益。

可能法律后果：

• 如果用人单位未支付加班费，可能面临劳动行政部门的处罚，包括罚款、责令支付加班费等。
• 劳动者也有权通过法律途径要求用人单位支付加班费及赔偿金，如果用人单位败诉，还可能承担诉讼费用等额外成本。

如有任何疑问或需要进一步的法律帮助，请直接向我咨询。