结论：未签订劳动合同的情况下，劳动者确实可以优先选择向劳动监察大队投诉，劳动监察大队会依法进行监管和处理，以维护劳动者的合法权益。

详细分析：

1. 劳动监察大队的职责：

   • 劳动监察大队作为政府设立的专门机构，其核心职责之一就是监督、检查用人单位对劳动法律、法规的遵守情况，确保劳动者的合法权益得到保护。针对未签订劳动合同这一违法行为，劳动监察大队有权进行监督检查，并依法处理。

2. 投诉与举报的受理：

   • 劳动者若发现用人单位存在未签订劳动合同的情况，有权向劳动监察大队进行投诉或举报。劳动监察大队在收到投诉后，会进行初步审查，判断案件是否属于其管辖范围，并评估是否符合受理条件。一旦符合，将正式受理并告知投诉人。

3. 调查取证与处理措施：

   • 劳动监察大队在受理投诉后，会依法展开调查，包括进入用人单位的劳动场所进行检查，要求提供相关文件资料，并作出解释和说明。必要时，可采取记录、录音、录像、照相或复制等方式收集证据。
   • 一旦查证用人单位存在未签订劳动合同的违法行为，劳动监察大队将责令其改正，并给予警告。同时，根据《中华人民共和国劳动合同法》第八十二条的规定，用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，需向劳动者每月支付二倍的工资作为赔偿；若用人单位违反规定不与劳动者订立无固定期限劳动合同的，自应当订立无固定期限劳动合同之日起向劳动者每月支付二倍的工资。

4. 调解与法律救济：

   • 除了直接的监管和处罚，劳动监察大队还负责调解因未签合同而引发的劳动争议，以保护劳动者的合法权益。
   • 若劳动者对处理结果不满意或用人单位拒绝履行处理决定，劳动者还可以通过申请行政复议、提起诉讼或申请劳动仲裁等法律救济途径来维护自身权益。

实际建议：

• 及时投诉：一旦发现用人单位未签订劳动合同，劳动者应及时向劳动监察大队投诉，以便尽快维护自己的合法权益。
• 保留证据：在投诉前，劳动者应尽可能收集并保留与用人单位存在劳动关系的证据，如工作证、工作服、工资支付记录、考勤记录等，以便在投诉时提供有力支持。
• 配合调查：在劳动监察大队进行调查时，劳动者应积极配合，如实提供相关信息和证据，以便劳动监察大队能够准确判断案件事实并依法处理。

总结：

未签订劳动合同的情况下，劳动者可以优先选择向劳动监察大队投诉。劳动监察大队将依法进行监管和处理，通过调查取证、责令改正、支付赔偿等措施来维护劳动者的合法权益。同时，劳动者也应积极保留证据、配合调查，并在必要时通过法律救济途径来进一步维护自己的权益。如有任何疑问或需要进一步的法律帮助，请随时向我咨询。