作为一名退伍军人，您在公司上班却未被购买保险，这确实是一个需要关注的问题。首先，我们可以明确地说，公司不为员工购买保险是不合法的。以下是我为您详细解释的相关法律权益和维权建议：
一、法律权益
社会保险义务：
- 根据《中华人民共和国社会保险法》以及相关劳动法规，用人单位有义务为职工缴纳社会保险费，这包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等法定险种。
- 未依法为员工缴纳社会保险费的，劳动者有权要求用人单位补缴，或者因此解除劳动合同并主张经济补偿。
劳动合同要求：
- 同时，根据《中华人民共和国劳动合同法》，用人单位自用工之日起即与劳动者建立劳动关系，并应当订立书面劳动合同。
- 如果公司未与您签订劳动合同，且您已工作超过一个月不满一年，公司需支付您双倍工资差额；若满一年未签，则视为已订立无固定期限劳动合同。
二、维权建议
收集证据：
- 保留好您的工作记录，如考勤表、排班表、工作日志等，这些能证明您实际工作的文件。
- 保存好您的薪酬凭证，如工资条、银行流水明细（标注工资字样）、转账记录等，作为您的收入证明。
- 整理好与工作相关的邮件、聊天记录、短信等电子证据，以及工牌、工装照片、同事证言等辅助证据。
协商调解：
- 您可以先尝试通过书面形式向公司提出补签劳动合同和补缴社会保险的要求，看是否能通过协商解决问题。
劳动仲裁：
- 如果协商未果，您可以向当地劳动争议仲裁委员会申请仲裁，主张公司支付未签合同的双倍工资差额，并要求补缴社会保险。
诉讼途径：
- 如果对仲裁结果不服，您还可以在法定期限内向法院提起诉讼，进一步维护自己的合法权益。
行政投诉：
- 同时，您也可以向当地的劳动保障监察部门举报公司的违法行为，这可以形成双重维权压力，促使公司尽快解决问题。
三、注意事项
- 时效限制：劳动仲裁需在知道权利被侵害之日起一年内提出，所以请您注意及时行使自己的权利。
- 专业支持：如果案件比较复杂，建议您咨询律师或法律援助机构，获取针对性的法律指导。
总之，公司不为员工购买保险是违法的，您有权维护自己的合法权益。希望以上建议能对您有所帮助，如果您还有其他问题或需要进一步的帮助，请随时告诉我。