结论：您朋友作为公司的套期保值员被要求自己赔偿，是否可以找劳动局，这取决于具体情况。一般来说，如果公司要求赔偿的行为违反了劳动法律法规，您朋友可以向劳动局投诉或申请劳动仲裁。

分析：

1. 公司要求赔偿的合法性：

   • 首先，需要明确公司要求您朋友赔偿的具体原因和依据。如果是因为您朋友在工作中存在故意或重大过失，导致公司遭受损失，且公司有明确的规章制度或劳动合同中约定了此类情况下的赔偿责任，那么公司要求赔偿可能具有一定的合法性。
   • 然而，如果公司要求赔偿的行为缺乏合法依据，或者赔偿金额明显不合理，甚至超出了您朋友的经济承受能力，那么这种行为就可能构成违法。

2. 劳动局的职责和权限：

   • 劳动局（或现在更常见的称呼是人力资源和社会保障局）是负责劳动保障工作的政府部门，其职责包括监督用人单位遵守劳动法律法规、处理劳动争议等。
   • 如果您朋友认为公司要求赔偿的行为违法，可以向劳动局投诉或申请劳动仲裁。劳动局会依法进行调查，并根据调查结果作出相应的处理决定。

3. 可能的法律后果：

   • 如果劳动局认定公司要求赔偿的行为违法，可能会责令公司改正，并可能对公司进行罚款等行政处罚。
   • 同时，您朋友也有权要求公司恢复其名誉、赔偿因此造成的损失等。

4. 建议行动：

   • 收集证据：建议您朋友首先收集相关证据，如公司要求赔偿的书面通知、劳动合同、规章制度、工作记录等，以证明公司要求赔偿的行为及其依据。
   • 咨询专业意见：在采取行动之前，建议您朋友咨询专业律师或劳动法律师，以了解其权益和可能的法律后果。
   • 向劳动局投诉或申请劳动仲裁：如果确认公司要求赔偿的行为违法，您朋友可以向当地劳动局投诉或申请劳动仲裁，以维护其合法权益。

额外提醒：

• 在处理此类纠纷时，保持冷静和理性至关重要。避免采取过激行为或言语攻击，以免加剧矛盾或影响自身权益。
• 如果您朋友对劳动法律法规不熟悉，建议寻求专业律师的帮助，以确保其权益得到充分保障。

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