按摩店不开发票属于违法行为。以下从多个角度为您详细分析：

一、法律依据

根据《中华人民共和国发票管理办法》第十九条：“销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，对外发生经营业务收取款项，收款方应当向付款方开具发票；特殊情况下，由付款方向收款方开具发票。”按摩店作为提供服务的经营者，在收取消费者费用后，有义务向消费者开具发票。

二、违法性分析

1. 未履行法定义务：按摩店在收取消费者费用后，未按照法律规定开具发票，即未履行其法定的开票义务。
2. 可能涉及偷税漏税：不开发票可能导致按摩店隐瞒收入，从而逃避应缴纳的税款，构成偷税漏税行为。这不仅损害了国家的税收利益，也破坏了市场的公平竞争环境。
3. 损害消费者权益：发票是消费者维权的重要凭证。若按摩店不开具发票，消费者在后续遇到问题时（如服务质量问题、退费纠纷等），将难以通过有效凭证维护自己的合法权益。

三、消费者应对措施

1. 要求开具发票：消费者在接受按摩服务时，有权要求按摩店开具正式发票。若按摩店拒绝开具，消费者可明确指出其行为违反了《中华人民共和国发票管理办法》的相关规定。
2. 向税务机关举报：若按摩店坚持不开发票，消费者可向当地税务机关进行举报。税务机关将对按摩店进行调查处理，并依法追究其法律责任。
3. 寻求法律援助：若因按摩店不开发票导致消费者权益受损，消费者还可寻求法律援助，通过法律途径维护自己的合法权益。例如，可以提起民事诉讼，要求按摩店承担违约责任或侵权责任。

四、按摩店可能面临的法律后果

1. 行政处罚：税务机关将对不开发票的按摩店进行调查处理，并可能依法对其处以罚款、没收违法所得等行政处罚。
2. 刑事责任：若按摩店的不开发票行为构成偷税漏税，且情节严重，还可能触犯刑法，面临刑事责任的追究。

总结与建议：作为消费者，在接受按摩服务时，有权要求按摩店开具发票。若按摩店拒绝开具，消费者应勇敢站出来，通过合法途径维护自己的权益。同时，也建议按摩店经营者遵守法律法规，诚信经营，共同维护良好的市场秩序。如果您在金融保险（税务及发票）领域有任何法律问题，欢迎直接向我咨询。