收保费不开发票属于违法行为，具体分析如下：

1. 从税收法律角度
   根据《中华人民共和国发票管理办法》第十九条，销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，对外发生经营业务收取款项，收款方应当向付款方开具发票。若保险公司或保险代理人收取保费后未开具发票，属于未按规定开具发票的违法行为，可能面临税务机关责令改正、罚款（最高1万元）等处罚。

2. 从消费者权益保护角度
   根据《消费者权益保护法》第二十二条，经营者提供商品或服务，应当按照国家有关规定或商业惯例向消费者出具发票等购货凭证。若消费者支付保费后未获得发票，其合法权益可能受损（如无法证明交易真实性、影响后续维权），可向税务部门举报或通过法律途径主张权利。

3. 从保险行业监管角度
   根据《保险法》第一百一十六条，保险公司及其工作人员在保险业务活动中不得“拒不依法履行保险合同约定的赔偿或者给付保险金义务”，而发票是证明保险合同成立及保费支付的重要凭证。若保险公司故意不开发票，可能涉嫌违反保险监管规定，面临行政处罚。

建议：若您遇到收保费不开发票的情况，可要求对方立即补开发票；若遭拒，可向当地税务机关举报（拨打12366纳税服务热线）或向保险监管部门投诉（如银保监会）。如需进一步维权，可直接向我咨询具体法律程序。