首先，我们需要明确的是，护士上班时退了病人的押金钱，但领导不给护士换回这一行为，可能涉及的法律问题要从多个角度来分析。
如果护士是未经授权或超越职权退了病人的押金钱：
- 这可能构成职务侵占或挪用资金的行为。职务侵占是指公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的行为。挪用资金则是指公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人使用的行为。
- 在这种情况下，护士可能面临相应的法律责任，包括但不限于赔偿损失、被单位处分甚至被追究刑事责任。
如果护士是经过了领导的授权或同意退了病人的押金钱，但领导后来不给换回：
- 这可能更多是一个单位内部的管理问题或民事纠纷。护士可以尝试通过单位内部的申诉机制或劳动争议仲裁等途径来解决。
- 从法律角度来看，这不一定构成犯罪，但护士可能需要收集相关证据（如聊天记录、授权证明等）来维护自己的权益。
关于领导的责任：
- 如果领导明知护士退了病人的押金钱而不给换回，甚至指使或默许这种行为，那么领导也可能承担相应的法律责任，包括管理责任或共同犯罪的责任。
- 如果领导只是由于疏忽或管理不善导致这种情况发生，那么可能主要承担的是管理责任，需要采取相应的管理措施来纠正和防止类似情况再次发生。
综上所述，这一行为具体构成什么罪或需要承担什么责任，需要根据具体情况来分析。如果护士或相关人员认为自己的权益受到了侵害，建议及时咨询专业律师或相关机构来寻求帮助和解决方案。作为专业律师，我在职务犯罪、诈骗犯罪、刑事辩护领域有着丰富的经验，如果你有任何疑问或需要进一步的法律帮助，请随时向我咨询。