结论：在这种情况下，您既可以告保安公司，也可以视情况将商场列为共同被告或第三人，具体取决于商场在工资支付中的责任和角色。
分析说明：
保安公司的责任：
- 您是被保安公司派去商场当保安的，这意味着您与保安公司之间存在劳动关系。根据《中华人民共和国劳动合同法》的相关规定，用人单位（即保安公司）应当按照劳动合同约定和国家规定，向劳动者（即您）及时足额支付劳动报酬。
- 如果保安公司未按时支付工资，您有权向保安公司追讨工资，并可以依据相关法律法规要求保安公司支付拖欠工资的赔偿金或利息。
商场的可能责任：
- 商场作为用工单位，虽然与您没有直接的劳动关系，但如果商场在工资支付过程中存在过错或与保安公司有共同的责任约定（例如，商场直接支付部分工资给保安，再由保安支付给您，但商场未按时将款项给保安公司），那么商场也可能需要承担一定的责任。
- 在某些情况下，如果商场与保安公司之间的合同中有明确约定商场对保安工资的支付有监督或保证责任，那么商场也可能成为共同被告或第三人。
行动建议：
收集证据：
- 首先，您需要收集所有与工资支付相关的证据，包括劳动合同、工资条、考勤记录、与保安公司或商场的沟通记录等。这些证据将有助于您证明自己的劳动关系和工资拖欠的事实。
与保安公司协商：
- 在采取法律行动之前，您可以尝试与保安公司进行协商，要求其支付拖欠的工资。如果协商无果，您可以考虑向劳动监察部门投诉或申请劳动仲裁。
考虑法律途径：
- 如果协商和投诉均未能解决问题，您可以向当地劳动争议仲裁委员会申请劳动仲裁，要求保安公司支付拖欠的工资及可能的赔偿金。
- 在申请劳动仲裁时，您可以根据具体情况考虑是否将商场列为共同被告或第三人。这需要根据您收集的证据和商场在工资支付中的实际责任来决定。
寻求法律援助：
- 如果您在处理此事过程中遇到困难或不确定如何操作，可以寻求专业律师的法律援助。作为吴中的专业律师，我擅长处理劳动纠纷领域的问题，可以为您提供详细的法律咨询和代理服务。
后续思考：
- 在处理此类工资拖欠问题时，及时收集证据和了解相关法律法规至关重要。这有助于您更好地维护自己的合法权益并避免不必要的法律纠纷。
- 如果您对劳动仲裁或诉讼过程不熟悉，建议寻求专业律师的帮助以确保您的权益得到充分保障。
希望以上分析能对您有所帮助。如果您有任何进一步的问题或需要法律咨询，请随时向我提问。