结论：物业无权直接对个人处以800元罚款，该行为不合法；但若商场通过合法程序制定管理规约并明确违约责任，或通过行政机关处罚，则可能合法。以下是具体分析：

1. 物业直接罚款的合法性存疑
   根据《行政处罚法》第17条，只有行政机关（如消防部门、公安机关）才有权实施行政处罚。物业作为民事主体，并非行政机关，无权直接对个人处以罚款。即使商场在《管理规约》中约定“禁烟区抽烟罚款”，该条款也可能因违反法律强制性规定（如《行政处罚法》）而被认定无效。

2. 商场可能通过合法程序间接实现管理目的

   • 制定管理规约并明确违约责任：若商场通过业主大会或租户协商，在《管理规约》中约定“禁烟区抽烟需支付违约金”，且违约金金额合理（如不超过实际损失的30%），则可能被法院支持。但需注意：
     
     • 违约金需以弥补实际损失为限（如清洁费、消防设备损耗等）；
       
     • 需通过合法程序制定并公示规约；
       
     • 需证明抽烟行为与损失之间的因果关系。
       
   • 报警或联合行政机关处罚：若抽烟行为违反《消防法》第21条（禁止在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟），物业可报警，由消防部门处以警告或500元以下罚款；若情节严重（如引发火警），还可能面临5日以下拘留。

3. 您的权利与应对建议

   • 要求物业出示处罚依据：若物业声称“依据商场规定罚款”，可要求其出示《管理规约》及您签字确认的同意文件；
     
   • 拒绝支付不合理罚款：若物业无法提供合法依据，您有权拒绝支付，并可向当地房管部门投诉物业乱收费；
     
   • 保留证据并维权：若物业采取停水、停电等非法手段逼迫缴费，可保留录音、录像等证据，向法院起诉物业侵犯人身权、财产权。

提示：商场作为人员密集场所，禁烟规定更多出于消防安全考虑。若您因抽烟被物业阻拦或警告，建议配合管理；但若被要求支付不合理罚款，可依法维护自身权益。如有进一步疑问，可直接向我咨询具体场景下的应对方案。