商场对员工因抽烟行为进行罚款的合法性需根据具体情况判断，一般而言，商场并无直接法律赋予的对员工进行罚款的权利。以下从多个角度进行详细分析：
一、行政处罚权的归属
根据《中华人民共和国行政处罚法》，行政处罚只能由具有行政处罚权的行政机关在法定职权范围内实施。商场作为非行政机关，不具备实施包括罚款在内的行政处罚的主体资格。因此，从行政处罚的角度来看，商场无权对员工进行罚款。
二、劳动法与劳动合同法的规定
《中华人民共和国劳动法》和《中华人民共和国劳动合同法》均未规定用人单位可以对员工进行罚款。这两部法律通过约定违约金和赔偿损失的方式来保障用人单位权益：
- 违约金：仅在用人单位提供专项培训费用并约定服务期，或约定保守商业秘密及竞业限制时，可要求劳动者承担违约金。
- 赔偿损失：若劳动者因本人原因给用人单位造成经济损失，用人单位可按劳动合同约定要求其赔偿，但需遵守《工资支付暂行规定》中关于扣除比例和最低支付标准的规定。
因此，从劳动法和劳动合同法的角度来看，商场也无权直接对员工进行罚款。
三、特殊情况下的合法性
尽管商场一般无权对员工进行罚款，但在特定条件下，如劳动合同或合法规章制度中有明确规定，且不违反国家法律法规及员工合法权益，商场可按约定进行经济处罚。这些特定条件包括：
- 规章制度合法：商场的规章制度必须是通过合法程序制定并向员工公示的，且内容合法合规。
- 罚款规定合理：规章制度中关于罚款的规定必须合理，不得过高，且应明确罚款的具体情形和金额。
- 不违反法律法规：罚款行为不得违反国家法律法规的规定，不得侵害员工的合法权益。
在满足上述条件的情况下，商场按约定进行处罚是合法的，但罚款金额需合理，不得过高。
四、商场的正确做法与员工权益保护
商场的正确做法：
- 商场在发现员工抽烟等违规行为时，应首先进行劝阻。
- 如果劝阻无效，商场应向有执法权的部门报告，如消防部门或公安部门，由这些部门依法进行处罚。
- 商场也可以考虑通过扣除奖金、降低工资等经济处罚方式来管理员工，但这些方式也需要有明确的制度依据，并确保不违反相关法律法规。
员工权益保护：
- 若商场随意对员工进行罚款，员工有权采取以下措施维护自己的合法权益：
- 与商场协商，要求返还罚款；
- 向劳动监察部门投诉，由劳动监察部门责令商场改正；
- 申请劳动仲裁或提起诉讼，要求商场返还罚款并赔偿相应损失。
五、综合建议
- 商场：应依法制定和完善劳动规章制度，明确员工的行为规范和违规处理方式。对于员工的违规行为，应采取合理措施进行管理，避免随意罚款。
- 员工：应了解自己的合法权益，如遇不合法罚款，应积极采取措施维护自身权益。同时，也应遵守商场的规章制度，避免违规行为的发生。
总之，商场在对员工进行任何形式的经济处罚前，必须确保其行为符合相关法律法规，并有明确的制度依据。员工也应了解自己的合法权益，如遇问题可直接向我咨询。