核心结论：保安公司以保安自己不干了为由拒绝支付双倍工资补偿，这一说法是否成立需分情况讨论，关键在于保安离职的具体原因及是否符合法律规定的双倍工资支付情形。

1. 若保安因个人原因主动离职：

   • 根据《劳动合同法》相关规定，双倍工资补偿通常适用于用人单位未与劳动者签订书面劳动合同、未依法缴纳社会保险、未按照约定支付劳动报酬等违法情形，导致劳动者被迫解除劳动合同的情况。
   • 若保安是因个人原因（如找到更好的工作、家庭原因等）主动提出离职，且不存在上述用人单位违法情形，则保安公司无需支付双倍工资补偿。此时，保安公司的说法在法律上是成立的。

2. 若保安因保安公司违法情形被迫离职：

   • 若保安公司存在未签订书面劳动合同、未依法缴纳社会保险、未按时足额支付劳动报酬等违法行为，且这些违法行为是导致保安离职的直接原因，那么保安有权依据《劳动合同法》的相关规定，要求保安公司支付双倍工资补偿（实际为未签订书面劳动合同的双倍工资差额，或经济补偿金等，具体根据离职原因和法律规定确定）。
   • 在此情况下，保安公司以“保安自己不干了”为由拒绝支付双倍工资补偿，是违法的。保安可以通过劳动仲裁或诉讼等法律途径维护自己的合法权益。

3. 建议行动：

   • 保安应首先收集并保存好与保安公司存在劳动关系的证据（如工作证、工资条、考勤记录等），以及保安公司存在违法情形的证据（如未签订书面劳动合同的证明、未缴纳社会保险的记录等）。
   • 然后，尝试与保安公司进行协商，要求其依法支付双倍工资补偿。若协商无果，可以向当地劳动监察部门投诉，或向劳动争议仲裁委员会申请仲裁，必要时还可以向人民法院提起诉讼。

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