当场不给开发票是违法的，针对这一情况，可以从以下几个方面进行处理：

1. 与商家协商：

   • 首先，可以尝试与商家进行友好协商，明确表达需要发票的诉求，并要求商家立即开具。
   • 在协商过程中，可以引用相关法律法规，如《中华人民共和国发票管理办法》等，强调商家开具发票的法定义务。

2. 向税务部门投诉：

   • 如果商家拒绝开具发票或协商无果，可以向当地税务部门进行投诉。
   • 投诉时，应提供详细的购物信息、商家信息以及未开具发票的证据，以便税务部门进行调查处理。

3. 寻求消费者协会帮助：

   • 消费者协会是保护消费者权益的重要组织，可以向其反映情况并寻求帮助。
   • 消费者协会可能会介入调解，促使商家开具发票或给予其他合理补偿。

4. 法律途径维权：

   • 如果上述方式均无法解决问题，可以考虑通过法律途径进行维权。
   • 可以向法院提起诉讼，要求商家承担因未开具发票而产生的法律责任，如赔偿损失等。

在处理过程中，务必保留好相关证据，如购物凭证、与商家的沟通记录等，以便在需要时提供证明。同时，也要了解自己的权益和义务，合理合法地维护自己的权益。如有任何法律问题或需要进一步的法律建议，可以直接向我咨询。