收水电费不给发票的行为确实是违法的，这一结论适用于无论是供水供电企业直接收取，还是由物业等代收机构代收的情况。下面我将为您详细解释：
首先，对于供水供电企业直接收取水电费的情况：
根据《中华人民共和国发票管理办法》的相关规定，销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，在对外发生经营业务收取款项时，收款方有明确的法律义务向付款方开具发票。供水供电企业作为水电销售服务的直接提供者，必须严格遵守这一规定。如果供水供电企业拒绝开具发票，消费者完全有权向当地税务机关进行投诉举报。税务机关在接到投诉后，会责令其改正，并可能对其处以1万元以下的罚款。
其次，对于物业等代收机构代收水电费的情况，也分为两种：
如果物业等代收机构是按照水电原价代收，并统一向供水供电企业缴纳，同时以自己的名义向业主开具水电费发票，那么此时物业就相当于转售水电的经营者。作为经营者，物业在向业主收取费用时，必须开具发票。如果不开具，就属于违法行为，需要承担相应的法律责任。
如果物业只是单纯地代收水电费，即供水供电企业将发票开具给总表单位（如物业），再由物业向分表的业主或租户等收取水电费，那么此时物业虽然不需要单独开具发票，但有义务提供给业主或租户原始凭证分割单及供水供电企业的发票复印件等资料。这些资料是会计和税务管理的要求，也是业主或租户维权或报销的重要依据。如果物业拒绝提供，业主或租户同样有权要求其提供，并可以向相关部门进行投诉。
最后，对于消费者或付款方来说，发票是维权、报销等重要凭证。没有发票，可能会导致无法证明交易的真实性，进而影响维权或报销等事宜。因此，在支付水电费时，请务必要求收款方提供正规的发票，以保障自己的合法权益。
综上所述，无论是供水供电企业直接收取还是物业等代收机构代收水电费，都必须向付款方开具或提供发票。这是法律规定的义务，也是保障消费者权益的重要措施。