关于您提出的小区电费不给开发票是否违法的问题，我可以明确地告诉您：物业在收取电费时不开具发票是违法的。
首先，我们来看看相关的法律依据。根据《中华人民共和国发票管理办法》的规定，销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，在对外发生经营业务收取款项时，收款方有义务向付款方开具发票。物业在收取电费的过程中，无论是作为转供电方还是代收代缴方，都提供了相应的服务，因此必须为业主开具正规的发票。
其次，从消费者权益保护的角度来看，发票是消费凭证，能够反映消费的具体内容和金额，是消费者知情权的重要组成部分。物业不开发票，直接侵犯了业主的这一权利，使得业主在缴费后无法获得有效的消费证明，这在未来可能引发不必要的纠纷。
针对您可能遇到的具体情况，我给您一些建议：
与物业友好沟通：您可以先尝试与物业进行友好沟通，明确指出物业开具发票的义务，并要求其尽快履行。如果可能的话，可以通过业主委员会等组织代表全体业主与物业协商，这样往往能取得更好的效果。
向相关部门投诉：如果沟通无果，您可以向当地税务部门和市场监督管理部门投诉。税务部门将调查并可能对物业的违法行为进行处罚；市场监督管理部门则处理侵犯消费者权益的行为。在投诉时，请务必提供相关证据，如缴费凭证、沟通记录等，以便相关部门能够更好地了解情况并作出处理。
考虑法律诉讼：在极端情况下，如果物业的行为给您造成了较大经济损失或其他损害，您可以考虑通过法律途径维权。在诉讼过程中，您需要提供充分证据支持自己的诉求，如发票开具的请求、物业拒绝开具的证据等。
最后，我想提醒您，作为业主，您应该妥善保留所有与电费缴纳相关的记录和凭证，包括缴费收据、银行转账记录、与物业的沟通记录等。这些证据在未来的法律程序中可能会起到关键作用，帮助您证明自己的权益。同时，也建议您在日常生活中增强法律意识，主动索要发票，共同维护良好的税收秩序和消费环境。