结论：员工是否可以告领导，需分情况讨论。若员工被开除的原因本身不合法，员工可以就违法解除劳动关系告公司；若领导的不正当关系对员工造成了性骚扰等侵害，员工也可以就性骚扰等侵权行为告领导个人。以下为详细分析：
一、关于公司开除员工是否合法的问题
若公司开除员工的原因不合法：
- 根据《劳动合同法》的相关规定，公司解除劳动合同必须基于合法、合理的原因，如员工严重违反公司规章制度、严重失职给公司造成重大损害等。若公司仅因领导与女员工的不正当关系（这一原因本身与员工的工作表现、能力等无关）而开除员工，那么公司的解除行为可能构成违法解除。
- 在这种情况下，员工有权向劳动仲裁机构申请仲裁，要求公司支付违法解除劳动合同的赔偿金。赔偿金的标准通常为员工在公司工作每满一年支付两个月工资（具体根据当地法规和司法实践可能有所不同）。
若公司开除员工的原因合法：
- 如果公司开除员工是基于员工确实存在严重违反公司规章制度、严重失职等合法原因，那么公司的解除行为是合法的。
- 在这种情况下，员工虽然不能就违法解除劳动合同主张赔偿金，但如果认为公司的解除程序或理由存在瑕疵，仍可以通过劳动仲裁等途径维护自己的合法权益，如要求公司出具书面的解除通知、说明解除理由等。
二、关于领导与女员工不正当关系是否构成侵权的问题
若领导的不正当关系对员工造成了性骚扰等侵害：
- 根据《民法典》的相关规定，性骚扰是侵犯他人人格权的行为，受害者有权要求侵权者承担民事责任。
- 如果领导与女员工的不正当关系中包含了性骚扰等侵害行为，女员工有权向法院提起诉讼，要求领导承担停止侵害、赔礼道歉、赔偿损失等民事责任。
若领导的不正当关系未对员工造成直接侵害：
- 如果领导与女员工的不正当关系并未对员工造成直接的侵害（如性骚扰、名誉损害等），那么员工可能难以直接就这一关系本身对领导提起诉讼。
- 但员工仍可以关注公司内部的处理情况，如公司是否对领导进行了相应的纪律处分等，并可以通过劳动仲裁等途径维护自己的工作环境和劳动权益。
建议：
- 对于员工而言，如果认为自己被公司违法解除劳动合同或遭受了领导的性骚扰等侵害，应及时收集相关证据（如解除通知、聊天记录、录音录像等），并向劳动仲裁机构或法院提起仲裁或诉讼。
- 在处理此类纠纷时，建议员工保持冷静和理性，避免采取过激行为或发表不当言论，以免对自己的权益造成不利影响。
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