结论：保安在试用期第一天不想继续工作，不能直接走人，而应依法提前通知用人单位并妥善处理工作交接。
法律背景与具体分析：
试用期的法律规定：
- 根据《中华人民共和国劳动合同法》第三十七条，劳动者在试用期内有权提前三日通知用人单位解除劳动合同。这意味着，即使处于试用期，保安也不能随意离职，而需要提前告知用人单位。
直接离职的可能后果：
- 若保安在试用期内直接离职而未提前通知，虽然不一定承担严重的法律责任，但用人单位可能会根据内部规章制度暂扣部分工资，直至离职手续完成。此外，这种行为也可能影响保安在业界的声誉和未来的职业发展。
离职建议：
- 提前通知：保安应提前三日以书面形式通知用人单位，明确表达离职意向和离职时间。这是法律规定的正式程序，也是对用人单位的尊重和责任体现。
- 工作交接：在离职前，保安应妥善处理好工作交接事宜，确保离职不会对用人单位的正常运营造成不利影响。这包括交接工作资料、设备、钥匙等，并告知相关同事和上级自己的离职情况。
- 遵守公司规定：除了法律规定外，保安还应遵守公司的具体离职规定，如填写离职申请表、办理离职手续等。这有助于避免违反劳动合同和公司政策，减少不必要的法律纠纷。
可能的法律后果与风险提示：
- 如果保安未履行提前通知义务，且因此给用人单位造成实际损失（如招聘替代人员的费用、安保工作混乱导致的财产损失等），根据《中华人民共和国劳动合同法》第九十条，保安可能需要承担赔偿责任。
- 即使未造成实际损失，用人单位也可能依据内部规章制度对保安进行处罚（如扣除奖金、暂扣工资等）。这些处罚可能因公司政策而异，但都会给保安带来不必要的经济损失和麻烦。
总结与建议：
保安在试用期第一天不想继续工作时，应依法提前通知用人单位并妥善处理工作交接。这不仅是对用人单位的尊重和责任体现，也是保护自身权益、避免不必要法律纠纷的重要措施。如果你有任何具体的法律问题或需要进一步的帮助，请随时向我咨询。