针对您提出的“超市抓到小偷私自罚款2500元是否违法”的问题，我可以明确地告诉您，超市本身是没有罚款权力的，其私自对小偷进行罚款2500元的行为是违法的。以下是我为您详细解析的法律知识点：

一、罚款权力的归属

罚款属于行政处罚措施，这一权力仅由特定的行政机关，如公安机关、税务机关等依法实施。超市作为商业机构，并不具备这样的行政处罚权，因此无权对盗窃者进行罚款。

二、超市发现盗窃行为的合法处理方式

当超市发现盗窃行为时，应通过报警等合法途径解决。具体来说，超市可以：

1. 立即报警：将盗窃者交给公安机关处理，由公安机关根据盗窃财物的价值及情节，依法对盗窃者进行治安管理处罚或刑事处罚。

2. 保留证据：在报警前，超市应尽可能保留好盗窃行为的证据，如监控录像、被盗物品等，以便公安机关进行调查。

三、盗窃行为可能面临的法律后果

根据盗窃财物的价值及情节，盗窃者可能面临以下法律后果：

1. 治安管理处罚：

   • 若盗窃财物价值较小、情节较轻，根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十九条，盗窃者将处五日以上十日以下拘留，并可并处五百元以下罚款；情节较重的，处十日以上十五日以下拘留，并可并处一千元以下罚款。

2. 刑事处罚：

   • 若盗窃财物价值达到当地规定的盗窃罪立案标准，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，盗窃者将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或没收财产。

四、对超市和盗窃者的建议

1. 对超市的建议：

   • 加强安全管理，提高防范意识，如安装监控设备、加强巡逻等，以减少盗窃行为的发生。
   • 一旦发现盗窃行为，应立即报警，并配合公安机关的调查工作。

2. 对盗窃者的建议：

   • 深刻反思自己的行为，认识到错误的严重性，并承担相应的法律责任。
   • 未来应避免再犯类似错误，遵守法律法规，做守法公民。

综上所述，超市私自对小偷进行罚款2500元的行为是违法的。超市应通过合法途径解决盗窃问题，而盗窃者也应承担相应的法律责任。希望我的解答能对您有所帮助。