结论：超市抓到小偷后选择私了，这一行为本身并不直接构成犯法，但可能涉及一系列法律风险和问题，具体取决于私了的方式和内容。

详细分析：

1. 私了行为的法律性质：

   • 私了，通常指的是双方在不通过法律程序的情况下，自行协商解决纠纷或争议。在超市抓到小偷的情况下，私了可能涉及小偷赔偿超市损失、超市不再追究小偷法律责任等协议。
   • 从法律角度来看，私了行为本身并不被法律所禁止，但关键在于私了的内容和方式是否合法。如果私了协议涉及非法内容（如敲诈勒索、强迫交易等），则可能构成违法。

2. 私了可能涉及的法律风险：

   • 小偷反悔风险：如果小偷在私了后反悔，可能再次实施盗窃行为，或者向相关部门举报超市的私了行为（如果私了过程中存在违法行为），导致超市面临法律风险。
   • 超市责任风险：如果超市在私了过程中存在强迫、威胁等违法行为，或者私了协议内容违反法律法规，超市可能面临法律责任，包括民事赔偿、行政处罚甚至刑事责任。
   • 证据保留问题：私了可能导致关键证据的丢失或破坏，影响后续法律程序的进行。如果超市未来需要追究小偷的法律责任，可能因证据不足而面临困难。

3. 合法处理建议：

   • 报警处理：超市在抓到小偷后，最稳妥的做法是立即报警，由公安机关依法处理。这样不仅可以确保小偷受到应有的法律制裁，还可以避免超市自身陷入法律风险。
   • 保留证据：在报警前，超市应尽可能保留与盗窃行为相关的证据，如监控录像、目击者证言、被盗物品等。这些证据对于后续的法律程序至关重要。
   • 谨慎私了：如果超市确实希望与小偷私了，应确保私了协议内容合法、合理，并尽可能在律师的指导下进行。同时，超市应要求小偷签署书面协议，明确双方的权利和义务，以降低法律风险。

法律背景：

• 根据《中华人民共和国刑法》的相关规定，盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，将受到刑事处罚。
• 根据《中华人民共和国治安管理处罚法》的相关规定，盗窃公私财物的，也将受到行政处罚。

建议与总结：

• 超市在抓到小偷后，应优先考虑报警处理，由公安机关依法追究小偷的法律责任。
• 如果超市确实希望与小偷私了，应谨慎行事，确保私了协议内容合法、合理，并尽可能在律师的指导下进行。
• 无论选择何种处理方式，超市都应保留好相关证据，以备不时之需。

如有任何法律疑问或需要进一步的法律帮助，请直接向我咨询。