首先明确结论：在没有签订劳动合同且公司不发工资的情况下，私自拿走货物是违法的，可能承担的风险包括民事赔偿责任、行政处罚责任以及刑事责任。
一、民事赔偿责任
法律依据：
- 根据《中华人民共和国民法典》的相关规定，私自拿走他人财物属于侵权行为，应当承担民事赔偿责任。
具体风险：
- 如果私自拿走货物，物流公司有权要求你返还货物，并可能要求你赔偿因货物被拿走而造成的损失，如货物损坏、丢失或因无法及时交付而产生的违约金等。
二、行政处罚责任
法律依据：
- 根据《中华人民共和国治安管理处罚法》的相关规定，盗窃、诈骗、哄抢、抢夺、敲诈勒索或者故意损毁公私财物的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；情节较重的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处一千元以下罚款。
具体风险：
- 私自拿走货物可能被视为盗窃行为，如果情节较轻，可能面临行政拘留和罚款的处罚；如果情节严重，如货物价值较高或多次实施此类行为，可能面临更严重的行政处罚。
三、刑事责任
法律依据：
- 根据《中华人民共和国刑法》的相关规定，盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
具体风险：
- 如果私自拿走的货物价值较高，或者你多次实施此类行为，可能构成盗窃罪，面临刑事处罚。刑事处罚不仅会影响你的个人声誉和前途，还可能对你的家庭和社会关系造成严重影响。
四、建议与措施
收集证据：
- 保留与物流公司存在劳动关系的证据，如工作证、考勤记录、工资条等。
- 收集物流公司未支付工资的证据，如银行转账记录、工资条、聊天记录等。
协商解决：
- 尝试与物流公司协商解决工资问题，要求公司支付拖欠的工资并签订书面劳动合同。
法律途径：
- 如果协商无果，可以向当地劳动监察部门投诉或申请劳动仲裁，要求物流公司支付工资并承担相应责任。
- 如果对劳动仲裁结果不满，还可以向法院提起诉讼。
有问题可以直接向我咨询，作为专业律师，我会根据你的具体情况提供更详细的法律建议和帮助。