关于您提出的“为什么有些地方实习不给钱”的问题，这确实是一个涉及劳动者权益的重要话题。下面，我将从几个方面为您详细解析这一现象。
首先，我们需要明确的是，根据《中华人民共和国劳动合同法》的规定，即便是试用期，用人单位也需要支付劳动者本单位同岗位最低档工资的80%，且不得低于当地最低工资标准。这意味着，从法律层面讲，不存在所谓的“无薪试岗”或“无薪实习”。然而，在实际操作中，确实存在一些企业或机构不支付实习工资的情况。
造成这一现象的原因主要有以下几点：
劳动力市场供需失衡：在某些行业或地区，求职者数量可能远大于岗位数量，导致求职者在谈判中处于弱势地位。一些用人单位可能利用这种供需失衡，提出“无薪试岗”的要求，而求职者为了获得工作机会，可能不得不接受。
用人单位对法律的无视或误解：部分用人单位可能对相关法律法规了解不足，或者故意忽视法律规定，认为“无薪试岗”是一种合理的筛选方式。他们可能认为，通过短期的无薪工作，可以更准确地评估求职者的能力和态度。然而，这种做法实际上是违法的。
劳动者维权意识不强：一些劳动者在遭遇“无薪试岗”后，可能由于缺乏维权意识、证据不足或担心维权成本过高而选择沉默。这种沉默在一定程度上纵容了用人单位的违法行为。
资金拨付问题：在某些情况下，如政府或机构组织的实习项目，可能由于资金拨付延迟或不到位而导致实习补贴无法及时发放。例如，您提到的吕梁市住建局实习补贴未发放的问题，就是由于重点大学实习生补贴资金未拨付到位所致。不过，这种情况通常会在后续得到解决。
针对这一问题，我建议您采取以下措施：
增强维权意识：在求职过程中，务必了解并维护自己的合法权益。对于“无薪试岗”等违法行为，要敢于说“不”。
留存证据：在实习期间，务必留存好考勤记录、工作成果等证据，以便在需要时维护自己的权益。
积极沟通：如果发现实习单位未支付工资或补贴，可以尝试与单位进行沟通，了解原因并寻求解决方案。
寻求帮助：如果沟通无果，可以向当地劳动监察部门投诉或寻求法律援助。
总之，“无薪试岗”或“无薪实习”是违法的，劳动者有权获得相应的报酬。希望以上解答能对您有所帮助。