结论前置：离职时，劳动者既可以选择先说（即提出离职申请），也可以选择直接发通知书（即进行离职告知），具体取决于劳动者的具体情况和法律规定。
详细解析：
离职申请：
- 性质：这是劳动者向用人单位提出解除劳动合同的请求，双方需要就此进行协商。
- 适用场景：当劳动者希望与用人单位友好协商离职事宜，如希望单位在离职手续办理、工作交接等方面给予配合，或争取一定的离职补偿时，可以选择提交离职申请。
- 操作方式：劳动者应提前三十天（试用期员工提前三天）以书面形式向公司提出离职申请，明确表达离职意图，并等待公司的回复和协商。
离职告知：
- 性质：这是劳动者基于法定情形，明确向用人单位传达即将离职的决定，该决定具有确定性和不可协商性。
- 适用场景：当用人单位存在严重违法违规行为，如未按时足额支付劳动报酬、未依法缴纳社会保险费等，劳动者为维护自身权益，可以选择直接发送离职告知书。
- 操作方式：劳动者应收集相关证据，以书面形式明确告知公司解除劳动合同的决定，并要求公司支付拖欠的工资及相应的补偿。只要劳动者按法律规定程序和要求履行了告知义务，离职行为即具有法律效力。
共同注意事项：
- 无论是离职申请还是离职告知，最好都以书面形式进行，并明确表达离职意图、时间等关键信息。
- 劳动者应留存与离职相关的所有证据，如书面申请、告知书、邮件记录等，以保障自身合法权益。
- 离职时应遵守公司规章制度和法律法规，确保离职过程合法合规。
综上所述，离职时是先说还是发通知书，取决于劳动者的具体情况和法律规定。如果希望与用人单位协商离职事宜，可以选择提交离职申请；如果用人单位存在严重违法违规行为，劳动者为维护自身权益，可以选择直接发送离职告知书。