在烟酒店买酒不开发票是违法的行为。这一结论主要基于以下法律依据与规定：

首先，根据《中华人民共和国发票管理办法》第十九条，销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，在对外发生经营业务收取款项时，收款方有义务向付款方开具发票。这意味着，无论您是在烟酒店购买酒还是其他商品，商家都有责任为您提供发票。

其次，《中华人民共和国消费者权益保护法》第二十二条也明确指出，经营者在提供商品或服务时，应当按照国家有关规定或商业惯例向消费者出具发票等购货凭证或服务单据。这进一步强调了商家开具发票的法定义务，以及消费者在购买商品时有权索取发票的权利。

对于商家而言，开具发票不仅是其法定义务，也是诚信经营的重要体现。如果商家拒绝开具发票，不仅违反了法律法规，还可能面临税务机关的处罚，包括但不限于责令改正、处以罚款，甚至可能面临更严厉的税务稽查或刑事处罚。

作为消费者，您在购买商品时有权要求商家开具发票，这是保护自身权益的重要方式。发票不仅是购物凭证，也是后续维权的重要依据。如果商家拒绝开具发票，您可以尝试与商家友好沟通，说明开具发票是其法定义务，并要求及时补开发票。如果协商无果，您可以向当地税务机关举报商家的违法行为，或者通过拨打纳税服务热线、访问税务机关官方网站等途径进行投诉举报。

综上所述，无论是在烟酒店购买酒还是其他商品，商家都有义务为您提供发票。如果商家拒绝开具发票，这是违法的行为，您有权采取合法途径维护自己的权益。同时，也希望商家能够严格遵守相关法律法规，诚信经营，共同营造一个公平、透明的消费环境。