酒厂发货不给开发票是违法的。以下是对此问题的详细解答：
一、法律依据
根据《中华人民共和国发票管理办法》第十九条，销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，在对外发生经营业务收取款项时，收款方有义务向付款方开具发票。这意味着，酒厂作为销售方，在发货并收取款项后，必须向消费者开具发票。
同时，《中华人民共和国消费者权益保护法》第二十二条也明确规定，经营者在提供商品或服务时，应当按照国家有关规定或商业惯例向消费者出具发票等购货凭证或服务单据。这进一步强调了消费者在购买商品时有权要求商家开具发票的合法性。
二、违法后果
对消费者的影响：如果酒厂不开发票，消费者在商品出现质量问题或需要退换时，可能会缺乏有效的购物凭证，从而增加维权的难度。
对国家税收的影响：酒厂不开发票可能涉嫌隐匿收入、偷逃税款，这不仅破坏了税收征管秩序，还损害了国家的税收利益。
对酒厂的法律责任：税务机关对于应当开具而未开具发票的商家，有权责令其改正，并处以罚款。如果酒厂存在此类违法行为，将面临法律的制裁。
三、消费者应对措施
坚持要求开具发票：作为消费者，应明确自己的合法权益，坚持要求酒厂在发货时开具发票。
向税务部门举报：如果酒厂拒绝开具发票，消费者可以向当地税务部门进行举报，并提供相关证据。税务部门将依法对酒厂进行查处。
寻求法律帮助：如果因酒厂不开发票导致消费者遭受经济损失或其他损害，消费者可以寻求法律帮助，通过法律途径维护自己的权益。
综上所述，酒厂发货不给开发票是明确的违法行为。消费者应积极维护自己的合法权益，要求酒厂开具发票；而酒厂也应遵守相关法律法规，诚信经营，确保为消费者提供合法的购物凭证。共同营造一个公平、透明、合法的消费环境是每一位消费者和商家的责任。