您好，关于您提出的“去烟店买烟不给开发票是否违法”的问题，我可以明确地告诉您，买烟时商家不给开发票是违法的行为。

首先，我们来看看相关的法律依据。根据《中华人民共和国发票管理办法》第十九条的规定，销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，在对外发生经营业务收取款项时，收款方应当向付款方开具发票。这意味着，商家在销售香烟等商品时，有义务向消费者开具发票。同时，《中华人民共和国消费者权益保护法》第二十二条也强调，经营者提供商品或者服务时，应当按照国家有关规定或者商业惯例向消费者出具发票等购货凭证或者服务单据。

接下来，我们明确一下消费者和商家的权利与义务。作为消费者，在购买商品时，您有权向销售方索取发票，这是保护自身权益的重要方式。发票不仅是购物凭证，也是后续维权的重要依据。而作为商家，开具发票是其法定义务，无论销售金额大小，都必须按照法律规定向消费者开具发票，不得拒绝或推诿。

如果商家拒绝开具发票，将会面临相应的处罚措施。税务机关可根据《中华人民共和国发票管理办法》第三十五条的规定，对商家进行责令改正、处1万元以下的罚款，以及有违法所得的予以没收。情节严重的，还可能面临更严厉的税务稽查或刑事处罚。

那么，作为消费者，如果遇到商家拒绝开具发票的情况，应该如何处理呢？您可以首先尝试与商家友好沟通，说明开具发票是其法定义务，要求及时补开发票。如果协商无果，您可以向当地税务机关举报商家的违法行为，税务机关会进行调查核实，并依法处理。此外，您还可以通过拨打12366纳税服务热线或访问当地税务机关的官方网站进行投诉举报，以维护自身的合法权益。

最后，需要说明的是，虽然消费者有权要求商家开具发票，但在某些特殊情况下，如购买金额极小且商家确实无法提供发票时，双方可以通过协商达成其他解决方案。然而，这并不改变商家开具发票的基本法律义务，也不应成为商家规避法律责任的借口。

综上所述，买烟时商家不给开发票是明确违反法律法规的行为。作为消费者，您应主动要求商家开具发票，并在必要时采取合法途径维护自己的权益。同时，也希望商家能够严格遵守相关法律法规，诚信经营，共同营造一个公平、透明的消费环境。