商场退货时不给退购车消费券，是否违法需视具体情况而定。以下从不同角度进行分析：
一、消费券的性质与合同约定
消费券性质：购车消费券通常是商场或商家为了促销而发放的一种优惠凭证，其性质可能类似于优惠券或折扣券。这种消费券的使用规则、有效期、退换政策等，往往由商场或商家自行制定。
合同约定：在购车时，消费者与商场或商家之间会形成买卖合同关系。如果合同中明确约定了消费券的退换政策，比如“退货时消费券不予退还”或“消费券一经使用，不予退还”等条款，那么商场或商家在退货时不退还消费券，可能是符合合同约定的，不构成违法。
二、消费者权益保护法的相关规定
知情权：根据《中华人民共和国消费者权益保护法》，消费者享有知悉其购买、使用的商品或者接受的服务的真实情况的权利。如果商场或商家在发放消费券时，未明确告知消费者消费券的退换政策，或者在退货时突然改变政策，拒绝退还消费券，那么可能侵犯了消费者的知情权。
公平交易权：消费者在购买商品或者接受服务时，有权获得质量保障、价格合理、计量正确等公平交易条件。如果商场或商家在退货时不退还消费券，且该消费券具有实际的经济价值，那么可能构成了对消费者公平交易权的侵犯。
三、实际操作中的建议
查看合同与消费券规则：在购车时，消费者应仔细阅读买卖合同以及消费券的使用规则，了解消费券的退换政策。如果合同或规则中有明确约定，那么应按照约定执行。
与商场或商家协商：如果合同或规则中没有明确约定，或者消费者认为商场或商家的行为侵犯了其合法权益，那么可以与商场或商家进行协商，寻求合理的解决方案。
寻求法律援助：如果协商无果，消费者可以向当地的消费者协会或者市场监管部门投诉，寻求法律援助。在必要时，也可以考虑通过法律途径维护自己的合法权益。
举例说明：假设消费者在购车时获得了一张价值5000元的消费券，用于抵扣购车款。在购车后，消费者因某种原因需要退货。如果合同中明确约定了“退货时消费券不予退还”，那么商场或商家在退货时不退还消费券是合法的。但如果合同中没有这样的约定，或者商场或商家在发放消费券时未明确告知消费者这一政策，那么消费者有权要求商场或商家退还消费券或给予相应的补偿。
总结来说，商场退货时不给退购车消费券是否违法，取决于合同中的约定以及商场或商家的行为是否侵犯了消费者的合法权益。如果消费者对此有疑问或认为自己的权益受到了侵犯，可以直接向我咨询，我会根据具体情况提供专业的法律建议。