劳务派遣工在离职时，并不一定要直接在劳务公司离职，这主要取决于具体的情况和合同约定。

首先，从法律层面来看，劳务派遣涉及到三方关系：劳务派遣公司（用人单位）、用工单位和派遣员工。派遣员工与劳务派遣公司之间建立的是劳动关系，因此，一般情况下，劳务派遣工应该向与其建立劳动关系的劳务派遣公司提出辞职要求，并按照公司的规定和流程办理离职手续。

然而，在某些特殊情况下，如果用工单位存在违规违法或违反双方合同规定的行为，导致劳务派遣工提出辞职，那么劳务派遣工也可以在用工单位直接提出辞职，并同时告知劳务派遣公司。这种情况下，劳务派遣公司应当协助处理离职手续，并保障派遣员工的合法权益。

另外，值得注意的是，具体的离职流程和手续可能因不同的劳务派遣公司和用工单位而有所差异。因此，在实际操作中，劳务派遣工应当仔细阅读自己与劳务派遣公司签订的劳动合同以及相关的劳务派遣协议，了解清楚离职的具体规定和流程。

总的来说，劳务派遣工在离职时，应当根据具体情况和合同约定来选择合适的离职方式，并确保自己的权益得到保障。如果有任何疑问或纠纷，建议及时咨询专业的法律人士或劳动监察部门。