若您参加工作的第一个单位没有为您建立档案，您应首先与该单位沟通，要求其按照法律规定为您建立或补办档案。如单位拒绝，您可以向当地劳动监察部门投诉，并考虑通过法律途径维护自己的权益。

一. 单位应建立档案的责任

1. 法律依据：根据《中华人民共和国劳动合同法》第五十条，用人单位应当在解除或者终止劳动合同时出具解除或者终止劳动合同的证明，并在十五日内为劳动者办理档案和社会保险关系转移手续。这表明，用人单位有义务为劳动者建立并管理档案。
2. 实际应用：档案是记录劳动者工作经历、薪资待遇、社会保险等重要信息的文件，对于劳动者的职业发展和权益保护至关重要。因此，您有权要求单位为您建立或补办档案。

二. 单位拒绝建立档案的处理方式

1. 沟通协商：首先，您应与单位进行沟通，明确表达您的诉求，并了解单位未建立档案的具体原因。若单位表示愿意补办，则应按照相关规定尽快完成。
2. 向劳动监察部门投诉：若单位拒绝为您建立或补办档案，您可以向当地劳动监察部门投诉。劳动监察部门将依法对单位进行调查，并可能要求其整改。
3. 法律途径维权：如单位仍不配合，您可以考虑通过法律途径维护自己的权益。例如，您可以提起劳动争议仲裁或诉讼，要求单位承担相应的法律责任。

三. 后续建议

• 保留证据：在与单位沟通或投诉过程中，请务必保留好相关证据，如聊天记录、邮件往来、投诉记录等，以便在必要时证明您的诉求和单位的回应。
• 及时咨询：如您在处理此问题过程中遇到任何困难或疑问，可以及时向我咨询，我将为您提供专业的法律建议和支持。

我的观点：单位未为劳动者建立档案是违反法律规定的行为。您应积极与单位沟通并寻求解决方案。如单位拒绝配合，您应果断采取法律手段维护自己的合法权益。