结论：劳动局检查大队要求去仲裁，通常是可行的，但具体是否选择仲裁以及仲裁的适用性需根据实际情况判断。以下从多个角度进行分析：

一、劳动局检查大队的角色与建议

劳动局检查大队（通常指劳动监察部门）主要负责监督用人单位遵守劳动法律法规的情况，如检查劳动合同签订、工资支付、社保缴纳等。当劳动监察部门在检查过程中发现用人单位存在违法行为，且该违法行为可能涉及劳动争议时，他们可能会建议或引导劳动者通过劳动仲裁等法律途径来维护自己的权益。

二、劳动仲裁的适用性

1. 劳动争议范围：劳动仲裁主要适用于因确认劳动关系发生的争议；因订立、履行、变更、解除和终止劳动合同发生的争议；因除名、辞退和辞职、离职发生的争议；因工作时间、休息休假、社会保险、福利、培训以及劳动保护发生的争议；因劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿或者赔偿金等发生的争议等。如果劳动局检查大队发现的违法行为属于上述范围，那么劳动仲裁是一个合适的解决途径。
2. 仲裁前置程序：在某些情况下，如劳动者与用人单位就劳动争议事项向人民法院提起诉讼前，通常需要先经过劳动仲裁程序。这是法律规定的仲裁前置程序，旨在通过仲裁解决大部分劳动争议，减轻法院负担。

三、是否选择仲裁的考虑因素

1. 争议性质：首先，需要评估争议的性质是否适合通过仲裁解决。如果争议涉及复杂的法律问题或事实认定，仲裁可能是一个更高效、更专业的解决方式。
2. 证据收集：仲裁过程中，证据的收集和呈现至关重要。如果劳动者能够收集到充分的证据来支持自己的主张，那么仲裁的成功率会相对较高。
3. 成本与效率：与诉讼相比，仲裁通常具有更高的效率和更低的成本。仲裁程序相对简便，裁决周期较短，且仲裁费用通常由败诉方承担。
4. 执行力度：仲裁裁决具有法律效力，一旦作出，双方均需履行。如果一方不履行裁决，另一方可以向人民法院申请强制执行。

四、实际操作建议

1. 了解仲裁程序：在决定是否选择仲裁前，劳动者应了解仲裁程序的基本流程、所需材料以及可能的结果。
2. 咨询专业律师：虽然劳动局检查大队可能提供了一定的法律建议，但劳动者在决定是否仲裁前，仍应咨询专业律师以获取更具体、更个性化的法律意见。
3. 准备充分证据：如果决定仲裁，劳动者应提前准备充分的证据来支持自己的主张，包括劳动合同、工资单、社保缴纳记录、工作记录等。

进一步思考：如果劳动者对仲裁结果不满意，还可以在法定期限内向人民法院提起诉讼。因此，仲裁并不是解决劳动争议的唯一途径，但它是解决争议的一个重要环节。如果有任何疑问或需要进一步的法律帮助，可以直接向我咨询。