结论：外包公司罚款保安500元是否违法，需分情况讨论，关键在于罚款的合法性依据及程序是否合规。具体分析如下：

1. 若外包公司无合法罚款权限，则罚款行为违法
   根据《劳动合同法》第九条及《工资支付暂行规定》第十六条，用人单位（包括外包公司）仅在劳动者因本人原因给单位造成经济损失时，可按劳动合同约定要求赔偿，且每月扣除部分不得超过劳动者当月工资的20%。若保安监守自盗行为尚未被认定为“造成经济损失”，或外包公司未通过司法程序确认损失金额，直接罚款500元可能缺乏法律依据，属于违法克扣工资。

2. 若外包公司有合法罚款权限，但程序违规，仍可能违法
   即使保安行为构成违纪（如盗窃），外包公司也需通过合法程序处罚：

   • 制度依据：罚款需基于公司依法制定的规章制度（如员工手册），且制度需经民主程序（如职工代表大会讨论）并公示；
     
   • 证据充分：监控录像需能清晰证明盗窃行为，且保安无合理辩解；
     
   • 金额合理：罚款金额需与违纪情节匹配，500元是否过高需结合保安工资水平判断（如月薪3000元，罚款500元未超20%上限则可能合法）。
     若程序存在瑕疵（如未公示制度、未告知保安权利），罚款仍可能被认定为违法。

3. 保安可采取的维权措施

   • 协商：要求外包公司出具罚款依据及制度条款；
     
   • 投诉：向当地劳动监察大队举报公司违法克扣工资；
     
   • 仲裁/诉讼：申请劳动仲裁或起诉，要求返还罚款并赔偿损失（如因罚款导致的生活困难）。

建议：若您是保安本人，可先要求外包公司说明罚款依据；若公司无法提供合法制度或程序违规，可依法维权。若您是公司方，需检查制度合法性及处罚程序，避免法律风险。如有进一步细节（如保安工资、公司制度内容），可向我补充说明，我会为您具体分析。