结论：刑事立案不撤销而先给予行政处罚是否合法，需根据具体情况判断，一般情况下，若符合法定程序和条件，是合法的；但若存在程序违法或条件不符，则可能不合法。以下从不同角度详细分析：
一、合法情形
程序合法性：
- 根据《中华人民共和国刑事诉讼法》及相关司法解释，刑事立案后，并不意味着必须立即进入刑事诉讼程序。在特定情况下，如案件事实尚未完全查清，但已有足够证据表明违法行为存在，且该违法行为同时违反了行政法规，公安机关或相关行政机关可以依法先给予行政处罚。
- 行政处罚的作出需遵循法定程序，包括调查取证、告知权利、听取陈述申辩、作出处罚决定等。若这些程序均得到严格遵守，且行政处罚决定本身合法合理，那么即使刑事立案未撤销，先给予行政处罚也是合法的。
条件符合性：
- 行政处罚的作出需满足一定的条件，如违法行为的存在、违法事实的清楚、证据的充分等。若这些条件均得到满足，且行政处罚与刑事立案所涉及的违法行为是同一或相关联的，那么先给予行政处罚并不违反法律规定。
二、不合法情形
程序违法：
- 若行政处罚的作出未遵循法定程序，如未进行充分的调查取证、未告知当事人权利、未听取陈述申辩等，那么即使刑事立案未撤销，先给予行政处罚也是违法的。
- 此外，若行政机关在作出行政处罚决定时，未依法考虑相关因素或存在其他程序瑕疵，也可能导致行政处罚的违法性。
条件不符：
- 若行政处罚的作出条件不满足，如违法事实不清、证据不足等，那么先给予行政处罚同样是不合法的。
- 特别是在刑事立案后，若行政机关未等待刑事诉讼程序的进一步进展，而急于作出行政处罚决定，可能因条件不符而导致违法。
三、特殊情形与注意事项
“先刑后行”原则：
- 在处理刑事案件与行政案件的关系时，通常遵循“先刑后行”的原则，即先处理刑事案件，再处理行政案件。但这并非绝对原则，而是需要根据具体情况进行判断。
- 若刑事案件与行政案件涉及同一违法行为，且刑事案件的处理结果对行政案件有直接影响，那么应优先考虑刑事案件的处理。然而，在刑事案件处理过程中，若行政机关认为有必要先给予行政处罚以维护社会秩序或保护公共利益，且符合法定程序和条件，那么先给予行政处罚也是可行的。
法律衔接与协调：
- 在处理刑事案件与行政案件的关系时，应注意法律之间的衔接与协调。避免出现因法律适用不当或程序衔接不畅而导致的违法或不合理情况。
- 若刑事立案后，行政机关拟先给予行政处罚，建议与刑事侦查机关进行充分沟通，确保行政处罚的作出不会干扰刑事诉讼程序的进行，且符合相关法律法规的规定。
建议：若您面临此类情况，建议及时咨询专业律师，以便根据具体情况进行法律分析和应对。同时，保留好相关证据材料，以便在需要时维护自己的合法权益。