抓到小偷后，确实可以要求他赔偿损失，但建议通过合法途径进行，而非私下解决。以下是对此问题的详细分析：
一、法律依据
根据《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定：“犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还。”这一条款明确指出了小偷（即犯罪分子）应将其违法所得的财物退还给被害人，如果财物已经不存在或无法追回，则应当进行赔偿。
二、赔偿范围
直接经济损失：
- 这包括因盗窃行为导致的财物损失、修复费用等。例如，被盗的现金、贵重物品的价值，以及因盗窃造成的门窗损坏、锁具更换等费用。
间接经济损失：
- 在某些情况下，被害人还可能遭受间接经济损失，如因盗窃导致的业务中断、客户流失等。然而，这部分损失的赔偿需要具体证据支持，并可能受到法律限制。
精神损害抚慰金：
- 虽然精神损害赔偿在盗窃案件中并不常见，但如果盗窃行为给被害人造成了严重的精神痛苦，如心理创伤、名誉受损等，被害人可以在刑事诉讼过程中提起附带民事诉讼，要求小偷赔偿精神损害抚慰金。不过，这通常需要提供充分的证据证明精神损害的存在和程度。
三、赔偿途径
刑事附带民事诉讼：
- 在刑事诉讼过程中，被害人可以向法院提起附带民事诉讼，要求小偷赔偿损失。这是最常见的赔偿途径，也是最为正规和有效的途径。
单独提起民事诉讼：
- 如果刑事案件已经审结，但被害人认为自己的损失尚未得到充分赔偿，可以单独向法院提起民事诉讼。这种方式虽然相对独立，但同样需要遵循法律程序和提供充分证据。
私下协商（不推荐）：
- 虽然理论上被害人和小偷之间可以通过协商达成和解协议，由小偷自愿赔偿被害人的损失，但这种方式存在诸多风险。例如，小偷可能反悔不履行协议，或者赔偿金额无法得到法律保障等。因此，不建议采用私下协商的方式解决赔偿问题。
四、法律建议
及时报案：
- 一旦发现小偷，应立即向公安机关报案，并提供相关证据和资料。这是维护自己合法权益的第一步，也是后续法律程序的基础。
保留证据：
- 在报案前或报案过程中，应尽可能保留与盗窃行为相关的证据，如现场照片、视频、证人证言等。这些证据将在后续的法律程序中发挥重要作用。
遵循法律程序：
- 在要求赔偿的过程中，应遵循法律程序，不要采取过激或非法手段。通过合法途径解决赔偿问题，不仅更能保障自己的权益，也能避免不必要的法律风险。
咨询专业律师：
- 如果在赔偿过程中遇到任何问题或困惑，可以随时向我咨询。作为专业律师，我将根据您的具体情况提供有针对性的法律建议和帮助。
综上所述，抓到小偷后要求赔偿是合法的，但应通过合法途径进行。希望以上分析能对您有所帮助。如果您有任何其他问题或需要进一步的法律帮助，请随时向我咨询。