结论：仅凭对方声称未收到还款这一行为，不能直接判定对方有诈骗嫌疑，是否构成诈骗需要结合更多事实和证据来综合判断。以下从不同角度为你详细分析：

从诈骗罪的构成要件角度分析

诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。其构成要件包括：

1. 主观方面：具有非法占有的目的。如果对方确实没有收到还款，且不存在故意编造未收到还款的事实以非法占有你财物的目的，那么就不符合诈骗罪主观方面的要件。例如，对方可能因为疏忽没有查看到还款记录，或者还款的渠道出现问题导致对方确实未收到款项，这种情况下对方没有非法占有的故意。
2. 客观方面：实施了虚构事实或者隐瞒真相的行为，并且骗取了数额较大的公私财物。在你描述的情况中，欠款金额为4000元，虽然达到了诈骗罪“数额较大”的一般标准（各地标准可能有所不同，但4000元通常在此范围内），但如果对方没有虚构未收到还款这一事实或者隐瞒真相的行为，就不构成诈骗罪的客观要件。比如，对方是真的没有收到还款，而不是故意说自己没收到来骗取你的钱财。

从民事纠纷角度分析

这种情况更有可能属于民事纠纷范畴。在民间借贷关系中，还款后对方否认收到款项，可能存在以下几种情况：

1. 还款记录问题：如果你还款时没有保留好相关的还款凭证，如转账记录、收条等，那么对方否认收到还款时，你就难以证明自己已经履行了还款义务。此时，对方可能会通过法律途径要求你再次还款。例如，你通过现金方式还款，但没有让对方出具收条，对方事后不承认收到现金，这种情况下就容易产生纠纷。
2. 沟通不畅问题：双方在沟通还款事宜时可能存在误解。比如，你还款后没有及时告知对方，或者告知的方式不恰当，导致对方没有及时查收到还款信息，从而误以为你没有还款。

应对建议

1. 收集证据：尽快收集能够证明你已经还款的证据，如转账记录、银行流水、收条、聊天记录等。这些证据将有助于你在后续的沟通或法律程序中证明自己的还款事实。
2. 与对方沟通：尝试与对方进行友好沟通，了解对方否认收到还款的原因。如果是对方疏忽或者沟通不畅导致的误解，通过沟通可以解决问题；如果是对方故意为之，你也可以在沟通中表明自己的态度和立场。
3. 寻求法律帮助：如果沟通无果，对方仍然坚持要求你再次还款，你可以考虑通过法律途径解决纠纷。你可以向法院提起民事诉讼，要求法院确认你已经履行了还款义务。在诉讼过程中，你需要向法院提交相关证据，以支持自己的主张。

如果你还有其他疑问或需要进一步的法律帮助，可以直接向我咨询，我会为你提供专业的法律意见。