结论：保安公司签合同但没有将合同交给保安，这一行为是不合法的。根据《中华人民共和国劳动合同法》的相关规定，用人单位在与劳动者建立劳动关系后，必须及时订立书面劳动合同，并且应当将劳动合同文本交付给劳动者一份。
一、法律依据与合同要求
法律依据：
- 根据《中华人民共和国劳动合同法》第十条，建立劳动关系应当订立书面劳动合同。已建立劳动关系但未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起一个月内订立。同时，该法第十六条明确规定，劳动合同由用人单位与劳动者协商一致，并经用人单位与劳动者在劳动合同文本上签字或者盖章生效。劳动合同文本由用人单位和劳动者各执一份。
合同要求：
- 保安公司与保安存在事实上的劳动关系时，必须依法签订书面劳动合同，并且应当将劳动合同文本交付给保安一份，以明确双方的权利和义务，保护劳动者的合法权益。
二、未交付劳动合同的法律后果
虽然直接的法律条文可能并未明确提及未交付劳动合同的具体处罚，但根据劳动合同法的立法精神和目的，可以推断出用人单位未将劳动合同文本交付给劳动者，可能构成对劳动者权益的侵害，并可能面临以下法律后果：
劳动行政部门责令改正：
- 劳动行政部门在监督检查过程中，如果发现用人单位未将劳动合同文本交付给劳动者，有权责令用人单位改正，并可能给予相应的行政处罚。
劳动者维权依据：
- 保安在未收到劳动合同的情况下，如果发生劳动争议，可能因缺乏书面证据而面临维权困难。然而，这并不意味着保安无法维权，他们仍然可以通过其他证据（如工作证、工资条、考勤记录等）来证明与用人单位的劳动关系，并依法维护自己的权益。但无疑，拥有书面劳动合同将大大简化维权过程。
三、保安的维权途径
与用人单位协商：
- 保安可以首先尝试与用人单位进行协商，要求用人单位交付劳动合同文本。这是最直接、最快捷的解决方式。
向劳动监察部门投诉：
- 如果协商无果，保安可以向当地的劳动监察部门投诉，由其对用人单位的违法行为进行调查和处理。劳动监察部门有权责令用人单位改正，并可能给予相应的行政处罚。
申请劳动仲裁或提起诉讼：
- 在必要时，保安还可以依法申请劳动仲裁或提起诉讼，通过法律程序来维护自己的合法权益。这虽然可能涉及较长的时间和较高的成本，但通常是解决劳动争议的有效途径。
四、综合建议
对于保安公司而言，应当严格遵守劳动合同法的相关规定，及时与保安签订书面劳动合同，并将劳动合同文本交付给保安一份。这不仅是法律的要求，也是维护公司声誉和形象、避免劳动争议和纠纷的重要举措。
对于保安而言，应当积极了解自己的权益，并在未收到劳动合同的情况下及时与用人单位沟通或寻求法律帮助。同时，保安也应当注意保留其他能够证明与用人单位劳动关系的证据，以备不时之需。
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