结论：针对您邻居家煤厂灰尘太大且不听劝说的情况，您确实可以进行举报，该行为若造成环境污染可能构成违法，执法单位劝说不听的情况下，煤厂可能面临更严厉的处罚。

详细分析：

1. 举报的合法性：

   • 根据我国相关法律法规，任何单位和个人都有权对污染环境的行为进行举报。您作为受到影响的邻居，完全有权向相关部门（如环保局、城市管理局等）举报邻居家煤厂灰尘过大的问题。

2. 煤厂行为的违法性：

   • 煤厂在生产过程中若产生大量灰尘，且未采取有效措施进行防治，导致环境污染，那么该行为可能违反了《中华人民共和国大气污染防治法》等相关法律法规。这些法律明确规定了排放污染物不得超过国家和地方规定的排放标准，否则将承担法律责任。

3. 执法单位的处理：

   • 当您向执法单位举报后，执法单位会依法进行调查。如果确认煤厂存在违法行为，执法单位会首先进行劝说，要求其整改。若煤厂不听劝说，继续违法排放，执法单位有权采取更严厉的措施，如罚款、责令停产整顿等。

4. 您的后续行动建议：

   • 收集证据：在举报前，您可以先收集一些煤厂排放灰尘的证据，如照片、视频等，以便在举报时提供给执法单位。
   • 详细记录：记录煤厂排放灰尘的时间、频率、影响范围等信息，这些信息有助于执法单位更准确地了解情况。
   • 持续跟进：在举报后，您可以持续跟进执法单位的处理进度，确保问题得到妥善解决。

5. 可能的法律后果：

   • 如果煤厂因违法排放被处罚，其可能面临罚款、停产整顿等行政处罚。同时，如果煤厂的排放行为给您造成了实际损失（如健康损害、财产损失等），您还可以依法向煤厂提起民事诉讼，要求其赔偿损失。

总结与建议： 面对邻居家煤厂灰尘太大的问题，您完全有权进行举报，并应积极配合执法单位的调查和处理工作。同时，建议您在举报前收集好相关证据，以便更好地维护自己的合法权益。如果问题得不到妥善解决，您还可以考虑通过法律途径进一步维权。如有任何疑问或需要进一步的法律帮助，请直接向我咨询。