结论：市场监管局确实有权对不发货也不退款的商家进行处罚，但具体处罚措施和力度需依据商家行为的性质、情节及造成的后果等因素综合判断。

一、市场监管局的处罚权

根据《中华人民共和国消费者权益保护法》及相关法律法规，市场监管局作为消费者权益保护的主要监管部门，有权对侵害消费者权益的行为进行查处。商家不发货也不退款的行为，明显违反了合同约定和消费者权益保护的相关规定，因此市场监管局有权介入调查，并根据调查结果对商家进行相应的处罚。

二、处罚的依据和类型

1. 依据：

   • 《中华人民共和国消费者权益保护法》：该法规定了消费者的基本权利和经营者的义务，明确了侵害消费者权益行为的法律责任。
   • 《中华人民共和国合同法》：商家与消费者之间的买卖合同受该法调整，商家不履行合同义务（如不发货）构成违约，应承担违约责任。
   • 《中华人民共和国行政处罚法》：该法规定了行政机关对违法行为进行处罚的程序和种类。

2. 处罚类型：

   • 警告：对于情节较轻的违法行为，市场监管局可以给予商家警告，责令其改正。
   • 罚款：对于情节较重的违法行为，市场监管局可以处以罚款，罚款的数额根据违法行为的性质、情节及造成的后果等因素确定。
   • 没收违法所得：如果商家通过不发货也不退款的行为获得了违法所得，市场监管局有权没收这些所得。
   • 责令停业整顿、吊销营业执照：对于情节严重、造成恶劣影响的违法行为，市场监管局可以责令商家停业整顿，甚至吊销其营业执照。

三、处罚的具体实施

1. 调查取证：市场监管局在接到消费者投诉后，会启动调查程序，收集相关证据，如合同、付款记录、沟通记录等。
2. 听证告知：在作出处罚决定前，市场监管局会告知商家拟作出的处罚决定及其事实、理由和依据，并听取商家的陈述和申辩。
3. 作出处罚决定：根据调查结果和听证情况，市场监管局会作出处罚决定，并书面通知商家。
4. 执行处罚：商家应在规定期限内履行处罚决定，如逾期不履行，市场监管局可以采取强制执行措施。

四、消费者的维权途径

除了依赖市场监管局的处罚外，消费者还可以通过以下途径维护自己的权益：

1. 与商家协商：首先尝试与商家沟通，要求其履行合同义务或退款。
2. 向消费者协会投诉：如果协商无果，可以向当地的消费者协会投诉，寻求帮助和支持。
3. 提起诉讼：如果商家行为构成违约或侵权，消费者还可以向法院提起诉讼，要求商家承担法律责任。

建议：作为消费者，在遇到商家不发货也不退款的情况时，应及时收集相关证据，并向市场监管局或消费者协会投诉。同时，也可以考虑通过法律途径维护自己的权益。如果有任何法律问题或需要进一步的法律建议，可以直接向我咨询。