公司收到员工骗贷的短信，应采取以下措施进行处理：

1. 立即核实信息真实性：

   • 公司应首先通过内部渠道（如人力资源部门、直接上级或员工本人）核实短信内容的真实性。切勿仅凭短信内容就断定员工存在骗贷行为，以免造成不必要的误会或法律纠纷。
   • 若短信内容涉及具体贷款机构、金额或时间等细节，公司可尝试联系相关机构进行核实，但需注意保护员工隐私和公司机密。

2. 保护员工隐私与权益：

   • 在核实过程中，公司应严格遵守相关法律法规，保护员工的个人隐私和合法权益。未经员工同意，不得擅自公开或泄露其个人信息。
   • 若确认短信内容为虚假或恶意诽谤，公司应采取措施保护员工免受进一步侵害，如向公安机关报案或要求发送者停止侵权行为。

3. 依法处理与合规审查：

   • 若核实员工确实存在骗贷行为，公司应依据内部规章制度和劳动合同进行相应处理，如警告、记过、解除劳动合同等。同时，公司应确保处理过程合法合规，避免侵犯员工合法权益。
   • 公司可借此机会对内部财务管理和贷款审批流程进行合规审查，确保不存在漏洞或违规行为，防止类似事件再次发生。

4. 加强员工教育与培训：

   • 公司应加强对员工的法律教育和诚信培训，提高员工的法律意识和诚信意识。通过定期组织培训、讲座或案例分析等方式，让员工了解骗贷行为的法律后果和道德风险。
   • 公司可建立员工诚信档案，记录员工的诚信表现，作为晋升、评优或解除劳动合同的参考依据。

5. 建立应急响应机制：

   • 公司应建立针对此类事件的应急响应机制，明确处理流程、责任人和时限等要求。确保在收到类似短信时能够迅速、有效地进行处理，减少对公司和员工的影响。
   • 应急响应机制应包括与公安机关、贷款机构等相关部门的沟通协调机制，以便在需要时能够及时获取支持和帮助。