贷款公司涉嫌诈骗，员工应首先明确自身责任，并积极配合相关部门的调查。以下是具体的分析：

一. 明确自身责任

1. 了解公司行为：员工需要详细了解公司被指控的诈骗行为，以及自己是否直接或间接参与了这些行为。这有助于员工明确自身在法律上的责任。
2. 区分个人行为与公司行为：如果员工能够证明自己的行为与公司被指控的诈骗行为无关，且没有从中获利，那么其个人可能不会受到法律追究。

二. 积极配合调查

1. 提供证据：如果员工掌握了与公司诈骗行为相关的证据，应主动向相关部门提供，以协助调查。这不仅有助于查清事实，也能体现员工的积极配合态度。
2. 接受询问：在相关部门进行调查时，员工应如实陈述自己所知的情况，不得隐瞒或歪曲事实。

三. 法律后果

1. 无罪情况：如果员工能够证明自己与公司诈骗行为无关，且没有违法违规行为，那么其将不会受到法律追究。
2. 有罪情况：如果员工被证实参与了公司的诈骗行为，那么其可能会面临法律责任，包括但不限于刑事处罚和民事赔偿。

四. 后续建议

1. 寻求法律帮助：如果员工担心自己可能受到法律追究，或者需要了解更具体的法律后果，可以寻求专业律师的帮助。
2. 保持沟通：与相关部门保持沟通，及时了解调查进展，以便做出相应的应对。

我建议，作为员工，在面临公司涉嫌诈骗的情况时，应保持冷静，明确自身责任，并积极配合相关部门的调查。如有进一步需要，您可以继续咨询我。