针对您提出的问题，如果敲诈直接让商家索赔，商家没有钱而拿店里的财产，这种行为是否属于违法，我的结论是：这种行为很可能构成违法，具体可能涉及盗窃罪、抢劫罪或敲诈勒索罪的共犯问题，需根据实际情况判断。
从盗窃罪的角度分析：
- 如果行为人在敲诈商家索赔未果后，未经商家同意，私自拿走店里的财产，且该财产价值达到一定数额（根据各地标准不同，一般盗窃公私财物价值一千元至三千元以上为“数额较大”），那么这种行为可能构成盗窃罪。因为行为人以非法占有为目的，秘密窃取了商家的财物。
从抢劫罪的角度分析：
- 如果行为人在敲诈过程中，使用了暴力、胁迫或其他方法，强行拿走店里的财产，那么这种行为可能构成抢劫罪。抢劫罪与盗窃罪的主要区别在于，抢劫罪中行为人使用了暴力或胁迫手段，而盗窃罪中行为人则是秘密窃取。
从敲诈勒索罪共犯的角度分析：
- 如果行为人原本就与商家有敲诈勒索的合谋，或者明知商家在敲诈勒索他人而提供帮助（如拿走店里的财产作为“赔偿”），那么行为人可能构成敲诈勒索罪的共犯。在这种情况下，行为人不仅参与了敲诈勒索的行为，还通过拿走店里的财产来协助商家实现敲诈勒索的目的。
法律建议：
- 对于商家而言，面对敲诈勒索应保持冷静，及时报警并保留相关证据，如聊天记录、通话录音、监控视频等，以便警方调查。
- 对于行为人而言，应认识到私自拿走店里的财产是违法的，不仅可能面临刑事责任，还可能对商家的正常经营造成严重影响。如果确实存在纠纷或争议，应通过合法途径解决，如协商、调解或诉讼等。
可能的法律后果：
- 如果行为人的行为构成盗窃罪、抢劫罪或敲诈勒索罪的共犯，将可能面临刑事处罚，包括有期徒刑、拘役、罚金等。具体刑罚将根据犯罪情节的严重程度、行为人的主观恶性以及社会危害性等因素综合判断。
综上所述，私自拿走店里的财产以“赔偿”敲诈勒索的损失是违法的，可能构成盗窃罪、抢劫罪或敲诈勒索罪的共犯。因此，建议行为人遵守法律法规，通过合法途径解决纠纷。如果您有进一步的法律问题或需要更详细的法律建议，请直接向我咨询。