按摩店上班不签合同是违法的。根据《劳动合同法》的规定，用人单位自用工之日起即与劳动者建立劳动关系，应当自用工之日起一个月内订立书面劳动合同。如果按摩店在用工之日起超过一个月仍未与员工签订书面劳动合同，那么按摩店的行为就属于违法行为。

具体来说，如果按摩店自用工之日起超过一个月不满一年未与员工订立书面劳动合同，那么按摩店应当向员工每月支付二倍的工资。比如，员工在按摩店工作了三个月但仍未签订劳动合同，那么按摩店需要额外支付员工两个月工资作为补偿。

此外，如果按摩店自用工之日起满一年仍未与员工订立书面劳动合同，那么将视为按摩店与员工已订立无固定期限劳动合同。

对于员工而言，如果遇到按摩店不签合同的情况，可以通过以下途径维护自己的合法权益：

1. 与按摩店协商：首先可以尝试与按摩店进行协商，要求补签劳动合同。
2. 向劳动监察部门投诉：如果协商无果，可以向当地的劳动监察部门投诉，由劳动监察部门责令按摩店改正并给予相应处罚。
3. 申请劳动仲裁：如果劳动监察部门的处理结果仍不能满足员工的诉求，员工还可以申请劳动仲裁，要求按摩店支付未签合同的双倍工资等权益。

在此提醒您，无论采取哪种方式维权，都需要妥善保存好能够证明劳动关系存在的相关证据，如工资发放凭证、工作证件、出勤记录等。

总之，按摩店上班不签合同是违法的，员工有权要求按摩店签订书面劳动合同并维护自己的合法权益。如果您在这方面还有任何疑问或需要进一步的法律帮助，都可以直接向我咨询。