煤矿领导不下井套取下井费是违法的。针对这一问题，我们可以从以下几个方面进行分析：

一. 煤矿领导的责任与义务

1. 煤矿领导作为煤矿的管理者和负责人，有义务确保煤矿的安全生产，这包括亲自下井了解煤矿的实际情况，及时发现和解决安全隐患。
2. 如果煤矿领导通过套取下井费的方式逃避下井责任，不仅违反了其作为领导的基本职责，也损害了煤矿的安全生产环境。

二. 法律法规的约束

1. 根据《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规，煤矿领导必须履行安全生产管理职责，确保煤矿的安全生产。
2. 套取下井费的行为可能涉及贪污、诈骗等违法犯罪行为，根据《中华人民共和国刑法》的相关规定，这些行为将受到法律的制裁。

三. 实际案例的警示

• 例如，在某些煤矿事故中，由于领导未履行下井检查职责，导致事故未能及时发现和处理，最终造成了严重的后果。这些事故不仅给煤矿带来了巨大的经济损失，也严重危及了矿工的生命安全。

综上所述，煤矿领导不下井套取下井费是违法的，不仅违反了法律法规，也损害了煤矿的安全生产环境和矿工的生命安全。我建议相关部门应加强对煤矿领导的监管，确保其履行下井检查职责，同时加大对违法行为的打击力度，以维护煤矿的安全生产秩序。如有进一步需要，您可以继续咨询我。