结论：这种情况有可能构成诈骗，但也可能仅属于民事纠纷中的违约行为，具体需要结合实际情况判断。以下从不同角度为你详细分析：

从诈骗罪的构成要件角度分析

诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。其构成要件包括：

1. 主观方面：行为人具有非法占有的目的。如果对方从一开始就没有打算为你办理出国打工事宜，而是想骗取你的钱财，那么就满足了主观方面的要件。例如，对方根本没有与任何出国劳务机构建立合作关系，也没有能力为你办理相关手续，却谎称可以办理并收取费用。
2. 客观方面：实施了虚构事实或者隐瞒真相的行为，使你基于错误认识而处分财产。在这个案例中，对方声称能给你办出国打工，这是虚构事实的行为。你基于对对方能办理出国打工的信任，支付了40000元钱，这就是基于错误认识处分了财产。
3. 数额方面：诈骗公私财物数额较大的才构成犯罪。根据相关司法解释，诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。你支付的40000元已经达到了“数额巨大”的起点（不同地区可能存在一定差异，但40000元通常已满足该标准），如果符合诈骗罪的其他构成要件，就可能构成诈骗罪。

从民事纠纷角度分析

如果对方在收取费用时确实有为你办理出国打工的意图，但由于各种原因（如自身能力不足、政策变化等）导致未能办理成功，且对方没有非法占有的目的，只是不愿意退还费用，那么这种情况可能属于民事纠纷中的违约行为。在这种情况下，你可以通过民事诉讼的方式要求对方返还费用，并承担相应的违约责任。例如，如果你们之间有书面合同，合同中约定了办理期限和违约责任，你可以依据合同要求对方退款并赔偿损失；如果没有书面合同，但有聊天记录、转账记录等证据证明双方存在委托关系，也可以向法院提起诉讼。

法律建议

1. 收集证据：无论这种情况最终是构成诈骗还是民事纠纷，收集证据都是非常重要的。你可以收集与对方沟通的聊天记录、转账记录、对方承诺能办理出国打工的相关证据（如宣传资料、口头承诺的录音等），这些证据将有助于你维护自己的合法权益。
2. 尝试协商解决：在收集好证据后，你可以先尝试与对方协商解决，要求对方退还费用。如果对方同意退款，最好签订书面协议，明确退款的时间和方式，以避免后续再次出现纠纷。
3. 报警或提起诉讼：如果协商无果，你可以根据具体情况选择报警或向法院提起诉讼。如果你认为对方构成诈骗罪，可以向公安机关报案，由公安机关进行调查处理；如果你认为这属于民事纠纷，可以向法院提起民事诉讼，要求对方返还费用并承担违约责任。

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