结论：在闹离婚期间，如果男方发送恐吓威胁短信，女方可以通过收集证据、向公安机关报案、提起刑事自诉或民事诉讼等途径来维护自己的合法权益。以下我将从这几个方面详细阐述。
一、收集证据
首先，女方应当尽可能收集男方发送的恐吓威胁短信作为证据。这些证据应当包括短信的内容、发送时间、发送号码等关键信息。如果可能的话，还可以对短信进行截图或保存原始记录，以便在后续的法律程序中作为证据使用。
二、向公安机关报案
报案流程：女方可以携带收集到的证据，如恐吓威胁短信的截图或原始记录，前往当地公安机关报案。公安机关会根据《中华人民共和国治安管理处罚法》的相关规定，对男方的行为进行调查处理。
法律依据：根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十二条，写恐吓信或者以其他方法威胁他人人身安全的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款；情节较重的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款。如果男方的行为构成犯罪，如寻衅滋事罪或故意伤害罪（未遂）等，公安机关将依法追究其刑事责任。
三、提起刑事自诉（如构成犯罪）
自诉条件：如果男方的恐吓威胁行为构成犯罪，且公安机关未予立案或检察机关未予起诉，女方可以在知道自己的权益受到侵害之日起一定期限内（通常为五年，具体根据犯罪类型和法律规定确定），向人民法院提起刑事自诉。
自诉流程：女方需要准备自诉状、相关证据材料等，并按照法院的要求提交。法院将依法审理案件，并根据事实和法律规定作出判决。
四、提起民事诉讼（如要求赔偿）
诉讼理由：如果男方的恐吓威胁行为给女方造成了精神损害或其他损失，女方可以在离婚诉讼中一并提出赔偿请求，或者单独提起民事诉讼要求男方承担赔偿责任。
赔偿范围：赔偿范围可能包括精神损害抚慰金、因恐吓威胁行为导致的直接经济损失等。具体赔偿金额将由法院根据案件事实和法律规定进行裁决。
五、其他建议
保护自身安全：在闹离婚期间，女方应当特别注意自身安全，避免与男方发生直接冲突。如果感到自身安全受到威胁，可以及时向公安机关求助或申请保护令。
寻求法律援助：如果女方在处理此类问题时感到困惑或无助，可以寻求专业律师的法律援助。律师将根据案件事实和法律规定，为女方提供专业的法律建议和帮助。
作为李宝建律师，我专注于婚姻家庭领域，如果你在处理此类问题时遇到任何疑问或需要进一步的法律帮助，请随时向我咨询。我将根据你的具体情况，为你提供全面、专业的法律服务。