在起诉期间，如果男方对女方进行威胁，这是不合法的行为，女方应该采取一系列措施来保护自己。

首先，女方需要妥善保留所有与男方的威胁行为有关的证据。这些证据可以包括短信、通话录音、视频记录、社交媒体消息等。这些证据在后续的法律程序中可能会起到至关重要的作用，帮助女方证明自己的权益受到侵害。

其次，女方有权向法院申请人身安全保护令。这是一种法律措施，可以禁止男方对女方进行威胁、殴打或其他形式的暴力行为。如果法院认为申请合理，将会颁发保护令，要求男方遵守特定的行为限制，从而确保女方的人身安全。

同时，女方也可以向当地的公安机关报案。公安机关将会对男方的威胁行为进行调查，并根据具体情况采取相应的治安处罚措施。如果男方的行为构成违法，他可能会面临行政拘留或罚款等处罚。

如果男方的威胁行为已经给女方造成了实际的伤害，女方还可以通过民事诉讼的方式要求男方承担侵权责任。这意味着女方可以请求法院判令男方赔偿因其威胁行为而导致的损失，包括精神损害抚慰金等。

总之，面对男方的威胁行为，女方应该勇敢地站出来，采取积极的措施来保护自己。保留证据、申请人身安全保护令、向公安机关报案以及提起民事诉讼都是有效的手段。女方应该坚决维护自己的合法权益，不让男方的威胁行为得逞。