结论：第三方员工去第二方公司上班，辞职时是否需要和第二方说，这主要取决于第三方员工与第二方公司之间的实际劳动关系以及相关约定。以下从不同情况进行分析：

1. 存在实际劳动关系：

   • 如果第三方员工实际上是与第二方公司建立了劳动关系（例如，通过劳务派遣、借调等方式，但员工直接受第二方公司管理并支付工资），那么员工在辞职时，应当遵循与第二方公司之间的劳动合同或相关协议中的规定，向第二方公司提出辞职申请。
   • 在这种情况下，员工与第二方公司之间的劳动关系受到《中华人民共和国劳动合同法》的保护，员工辞职需按照法定程序进行，包括提前通知、办理离职手续等。

2. 不存在实际劳动关系：

   • 如果第三方员工只是名义上为第三方工作，但实际上并未与第二方公司建立劳动关系（例如，仅为第二方公司提供临时性服务，且不受第二方公司直接管理），那么员工在“辞职”时，可能并不需要直接向第二方公司提出。
   • 在这种情况下，员工与第二方公司之间的关系可能更接近于承揽合同关系或劳务合同关系，而非劳动关系。因此，员工辞职或结束服务的方式可能更多地取决于双方之间的合同约定或行业惯例。

3. 特殊情况：

   • 如果第三方员工与第二方公司之间存在特殊的协议或约定（例如，保密协议、竞业限制协议等），那么员工在辞职时，除了需要遵循一般的辞职程序外，还需要特别注意这些特殊协议中的规定，以免违反约定而承担法律责任。
   • 此外，如果员工在第二方公司工作期间涉及到了第二方公司的商业秘密或敏感信息，员工在辞职时也需要谨慎处理，避免泄露相关信息。

法律建议：

• 对于第三方员工而言，在辞职前最好先明确自己与第二方公司之间的实际劳动关系以及相关约定，以便按照法定程序或合同约定进行辞职。
• 如果员工对辞职程序或相关约定存在疑问，建议及时咨询专业律师或劳动仲裁机构，以避免因辞职不当而引发法律纠纷。
• 对于第二方公司而言，也应当加强与第三方员工的沟通和管理，明确双方之间的权利和义务，以减少因员工辞职而带来的不必要的麻烦和损失。

可能法律后果：

• 如果员工未按照法定程序或合同约定进行辞职，可能会面临被第二方公司追究违约责任的风险，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。
• 如果员工在辞职过程中泄露了第二方公司的商业秘密或敏感信息，还可能会面临被第二方公司起诉侵犯商业秘密的风险，需要承担相应的法律责任。