结论：一般情况下不能直接起诉保险公司，但存在特殊情形可能涉及保险公司责任，需分情况讨论。

1. 代理人私自转走赔偿款，保险公司无过错时
   若保险公司已按合同约定将赔偿款支付给被保险人或其合法代理人（如您授权的代理人），且支付流程符合法律规定（如转账至指定账户），则保险公司已完成合同义务。此时代理人私自转走款项的行为属于个人侵占或诈骗，您应直接追究代理人的法律责任（如报警追究刑事责任，或提起民事诉讼要求返还财产），而非起诉保险公司。

2. 保险公司存在过错时
   若保险公司未尽到合理审查义务，导致赔偿款被非法转走（例如：代理人伪造授权文件，保险公司未核实即支付；或保险公司支付对象错误），则可能构成违约或侵权。此时您可基于以下理由起诉保险公司：

   • 违约责任：保险公司未按合同约定向合法受益人支付赔偿款，违反保险合同条款。
     
   • 侵权责任：保险公司因过错导致您财产损失，需承担赔偿责任。
     关键点：需证明保险公司存在过错（如未核实身份、违反支付流程等），且过错与损失之间存在因果关系。

3. 建议行动步骤

   • 立即报警：代理人私自转走款项可能涉嫌诈骗或职务侵占，需通过刑事手段追责并尽可能追回损失。
     
   • 固定证据：收集保险合同、赔偿款支付凭证、代理人授权文件等，证明保险公司支付对象或流程存在问题。
     
   • 协商或诉讼：若证据充分，可先与保险公司协商赔偿；协商不成，可向法院起诉保险公司承担相应责任。
     

总结：是否起诉保险公司取决于其是否存在过错。若保险公司无过错，您需直接追究代理人责任；若保险公司存在过错，则可依法维权。建议尽快委托律师介入，通过法律程序最大化保障权益。