结论：针对您用完化妆品脸刺痛难忍而商家不给退款的情况，您可以通过与商家协商、向消费者协会投诉、向市场监督管理部门举报或通过法律途径解决。

详细分析：

1. 与商家协商：

   • 法律依据：根据《中华人民共和国消费者权益保护法》的相关规定，消费者在购买、使用商品时，其合法权益受到损害的，有权要求经营者承担赔偿责任。您作为消费者，在使用化妆品后出现脸刺痛难忍的情况，显然属于合法权益受到损害，有权要求商家退款或赔偿。
   • 操作建议：首先，您可以尝试与商家进行友好协商，说明您使用化妆品后的不良反应，并要求商家退款。在协商过程中，您可以保留好购买凭证、化妆品包装、使用说明以及您脸部刺痛的照片或视频等证据，以便在需要时提供证明。

2. 向消费者协会投诉：

   • 法律依据：消费者协会是依法成立的对商品和服务进行社会监督的保护消费者合法权益的社会组织。根据《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定，消费者协会应当认真履行保护消费者合法权益的职责，听取消费者的意见和建议，接受社会监督，并按照章程开展活动。
   • 操作建议：如果与商家协商无果，您可以向当地的消费者协会投诉。投诉时，您需要提供详细的购买信息、使用化妆品后的不良反应情况以及与商家的协商记录等证据。消费者协会将会对您的投诉进行调查，并协调商家与您解决纠纷。

3. 向市场监督管理部门举报：

   • 法律依据：市场监督管理部门负责市场监管和行政执法工作，包括保护消费者权益。如果商家存在违法行为，如销售不合格化妆品、虚假宣传等，市场监督管理部门有权对其进行查处。
   • 操作建议：如果您认为商家存在违法行为，可以向当地的市场监督管理部门举报。举报时，您需要提供详细的证据材料，如购买凭证、化妆品包装、使用说明、不良反应照片或视频以及与商家的协商记录等。市场监督管理部门将会对您的举报进行调查，并根据调查结果对商家进行相应的处罚。

4. 通过法律途径解决：

   • 法律依据：如果以上途径均无法解决纠纷，您还可以考虑通过法律途径解决。根据《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定，消费者和经营者发生消费者权益争议的，可以通过诉讼等方式解决。
   • 操作建议：在决定通过法律途径解决纠纷前，建议您先咨询专业律师（如我）的意见，了解您的权益和可能的诉讼结果。如果决定提起诉讼，您需要准备好相关证据材料，并按照法院的要求进行诉讼程序。

额外建议：

• 在处理此类纠纷时，保持冷静和理性至关重要。避免与商家发生不必要的争执或冲突，以免影响纠纷的解决。
• 保留好所有相关证据是解决纠纷的关键。无论是与商家协商、向消费者协会投诉还是向市场监督管理部门举报，都需要提供充分的证据来支持您的主张。

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