是的，劳动局（劳动监察部门或劳动仲裁机构）在处理未签劳动合同的劳动争议时，通常需要劳动者提供初步证据证明存在劳动关系，才会受理案件。这是基于《劳动争议调解仲裁法》和《关于确立劳动关系有关事项的通知》等规定，目的是防止恶意投诉和确保案件真实性。以下是具体分析：

1. 为什么需要证据？

• 法律程序要求：劳动争议属于民事纠纷范畴，遵循“谁主张，谁举证”原则。劳动者需证明与用人单位存在事实劳动关系（即使未签书面合同），才能进一步主张双倍工资、社保等权益。
• 防止滥用诉权：若无需任何证据即可投诉，可能导致大量虚假或恶意举报，增加行政和司法成本。

2. 哪些证据可以证明劳动关系？

即使未签合同，以下材料均可作为证据：

• 工资支付记录：银行流水（显示用人单位账户转账）、工资条、微信/支付宝转账记录（备注“工资”）；
• 工作证明：工牌、工服、考勤记录（指纹/打卡记录）、工作群聊天记录、工作邮件；
• 社保缴纳记录：用人单位为劳动者缴纳社保的凭证；
• 同事证言：其他员工的书面证言（需附证人身份证复印件及联系方式）；
• 其他材料：如用人单位发布的通知、奖惩文件、工作成果（如设计稿、合同等）中显示劳动者姓名或署名。

3. 如果完全没有证据怎么办？

• 尝试补救：通过与用人单位协商、录音（如沟通工资或工作安排时）、申请用人单位出具书面证明等方式固定证据；
• 申请劳动监察介入：向劳动监察部门投诉时，说明用人单位未签合同、未缴社保等违法行为，监察部门可能主动调查（如检查用人单位的考勤表、工资表等）；
• 申请劳动仲裁：即使证据不足，也可提交仲裁申请，由仲裁委要求用人单位提供反驳证据（如用人单位无法证明劳动者非其员工，可能承担不利后果）。

4. 特殊情况：建筑领域农民工

• 若在建筑工地务工，可凭工作证、考勤表、工资欠条等直接向劳动监察部门投诉，或通过“全国根治欠薪线索反映平台”提交线索，无需复杂证据。

行动建议：

1. 尽快收集证据：优先整理工资流水、考勤记录等直接证据；
2. 向劳动监察部门投诉：携带身份证、证据材料，填写《投诉登记表》，要求查处未签合同、未缴社保等违法行为；
3. 同步申请劳动仲裁：若投诉无果，可在1年内申请仲裁，主张未签合同的双倍工资差额（最多11个月）及经济补偿。

提示：证据越充分，维权成功率越高。若对证据收集或程序有疑问，可直接向我咨询，我会结合您的具体情况提供详细指导。