结论：快递小哥自己买保险撞了人，与公司是否有关系需分情况讨论，主要取决于快递小哥与公司的法律关系以及事故发生时的具体情形。
若快递小哥与公司为劳动关系：
- 责任主体：根据《中华人民共和国民法典》第一千一百九十一条，用人单位的工作人员因执行工作任务造成他人损害的，由用人单位承担侵权责任。因此，若快递小哥在执行工作任务（如送快递途中）发生交通事故撞人，即使其自己购买了保险，公司仍可能需承担赔偿责任。
- 保险作用：快递小哥自己购买的保险（如商业三者险）可能用于赔偿受害人的损失，但这并不免除公司的赔偿责任。公司可在赔偿后，根据保险合同向保险公司追偿，或要求快递小哥承担部分责任（若存在故意或重大过失）。
- 例外情形：若快递小哥非因执行工作任务（如下班途中、私自驾车等）发生事故，则公司无需承担责任，由快递小哥自行承担赔偿责任。
若快递小哥与公司为劳务关系或承揽关系：
- 劳务关系：根据《中华人民共和国民法典》第一千一百九十二条，个人之间形成劳务关系，提供劳务一方因劳务造成他人损害的，由接受劳务一方承担侵权责任。若快递小哥与公司为劳务关系，且事故发生在提供劳务过程中，公司可能需承担赔偿责任。但若快递小哥存在故意或重大过失，公司可向其追偿。
- 承揽关系：若快递小哥与公司为承揽关系（如快递小哥承包某片区域的快递业务），则快递小哥在完成工作过程中造成他人损害的，原则上由其自行承担责任，公司无需承担责任，除非公司存在选任、指示等方面的过错。
其他考量因素：
- 保险合同条款：快递小哥自己购买的保险可能包含特定的赔偿范围和免责条款，需根据具体合同内容确定保险公司是否承担赔偿责任。
- 事故责任认定：交通事故的责任认定由交警部门根据事故现场情况、双方过错程度等因素作出，责任认定结果将直接影响赔偿责任的划分。
建议：若发生此类事故，建议快递小哥及时报警并保护现场，同时通知公司和保险公司。公司应积极配合调查，并根据法律关系及事故具体情况承担相应责任。如有争议，可通过法律途径解决。如有进一步疑问，可直接向我咨询。